天然橡膠套利研究.pdf_第1頁(yè)
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1、當(dāng)前主要的套利策略類型有期現(xiàn)套利、跨期套利、跨市套利等。要實(shí)現(xiàn)這些套利策略，市場(chǎng)上流行的方式均值回歸模型和協(xié)整套利模型。在分析了橡膠期現(xiàn)價(jià)格波動(dòng)特點(diǎn)以后發(fā)現(xiàn)，期貨和現(xiàn)貨的價(jià)格由于期貨合約設(shè)計(jì)的合理性以及市場(chǎng)交易者的認(rèn)同度高導(dǎo)致了兩者價(jià)格之間存在高度正相關(guān)特征。
　　對(duì)于橡膠的套利機(jī)會(huì)有哪些、機(jī)會(huì)有多大，本文通過(guò)多年的歷史數(shù)據(jù)量化出了結(jié)果。在橡膠套利策略中，標(biāo)準(zhǔn)期現(xiàn)套利是較為常見的策略，前些年備受市場(chǎng)追捧。但是由于越來(lái)越多的投資者參

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