橢球分布族下的同變估計及其尾部性質.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、橢球分布族是統(tǒng)計中一類非常重要的分布族，眾所周知的多元正態(tài)分布和多元t分布都屬于橢球分布族．對于多元正態(tài)分布已有大量的理論研究和實際應用，但是越來越多的實證表明，多元t分布更符合實際金融市場數(shù)據(jù)特性．因此，對橢球分布族以及其重要子族多元t分布族的研究近年來已有很多研究．本文主要研究橢球分布族的兩個方面的性質．一是同變估計，即在線性仿射變換群和不變損失函數(shù)下，誤差向量分別服從橢球分布和多元t分布的一類線性模型中，未知參數(shù)的同變估計問題，得

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