期限錯配與銀行流動性.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文基于2006年至2014年二季度我國16家上市銀行的面板數(shù)據(jù)，運(yùn)用個體固定效用模型，對銀行流動性缺口率、資本充足率、流動負(fù)債依存度和利率敏感率與銀行流動性準(zhǔn)備率之間的動態(tài)關(guān)系進(jìn)行了實(shí)證檢驗(yàn)。
　　結(jié)果表明：銀行的流動性準(zhǔn)備率與流動性缺口成正相關(guān)關(guān)系；在風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)一定的條件下，銀行流動性準(zhǔn)備率與資本總額正向相關(guān)；流動負(fù)債依存度越高，即長期資本與流動性負(fù)債的比率越高，銀行的流動性準(zhǔn)備率就越低；利率敏感率對銀行流動性準(zhǔn)備率沒有顯著

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