1、商業(yè)銀行貸款在資產(chǎn)構(gòu)成中占有重要地位，其信貸配置狀況將極大地改變最終的經(jīng)營效果。目前我國利率已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了市場化，商業(yè)銀行對貸款利率的選擇更具主動性，市場競爭更為激烈，促使商行的貸款投向更為逐利，貸款集中在具有高收益的行業(yè)、地區(qū)、客戶的現(xiàn)象更明顯，信貸投放集中將造成風(fēng)險(xiǎn)積累。集中度管理是我國商業(yè)銀行監(jiān)管中的薄弱環(huán)節(jié)，通過研究我國商行貸款集中度對其經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和收益的影響，利于商業(yè)銀行提高自身的集中度管理水平，加強(qiáng)信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，同時(shí)也是對國家

2、供給側(cè)改革政策的積極響應(yīng)，促進(jìn)了國家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
　　本文先進(jìn)行理論和現(xiàn)狀的分析，然后做出實(shí)證檢驗(yàn)，進(jìn)而提出優(yōu)化我國商行貸款集中度的政策建議。
　　首先，詳細(xì)闡述了貸款集中的基礎(chǔ)性理論，比較了國內(nèi)外對于集中度的監(jiān)管。然后，從行業(yè)、地區(qū)、客戶三個(gè)維度展開我國銀行貸款集中度的現(xiàn)狀分析，并總結(jié)信貸集中產(chǎn)生的雙向影響。其次，選擇14家上市商業(yè)銀行作樣本，并劃分成大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行三大類，選取2007-2015

3、半年度數(shù)據(jù)，以不良貸款率和資產(chǎn)收益率分別作為商行風(fēng)險(xiǎn)與收益的代表性指標(biāo)，采用面板模型探究我國三類銀行的貸款行業(yè)、地區(qū)、客戶集中度對其經(jīng)營的差異化作用，在線性擬合的同時(shí)引入非線性擬合，為該領(lǐng)域的實(shí)證提供新思路。
　　實(shí)證結(jié)果顯示，大型商行貸款的地區(qū)、客戶集中度與不良貸款率負(fù)相關(guān)，客戶集中度與資產(chǎn)收益率負(fù)相關(guān)；股份制商行貸款的行業(yè)集中度與不良貸款率正相關(guān)，客戶集中度與不良貸款率負(fù)相關(guān)，客戶集中度與資產(chǎn)收益率負(fù)相關(guān)；城商行貸款的行業(yè)、地