1、2003年發(fā)布的巴塞爾新資本協(xié)議，突出了金融業(yè)操作風(fēng)險的管理，操作風(fēng)險被擺到了銀行風(fēng)險管理的重要位置。金融信息化的發(fā)展和深化帶動全球金融業(yè)發(fā)生了一場史無前例的創(chuàng)新化、自由化、全球化的大變革，發(fā)達(dá)國家的金融機(jī)構(gòu)更加全能化、規(guī)?；?，發(fā)展中國家的金融機(jī)構(gòu)也向市場化和多元化演進(jìn)，這場金融業(yè)大變革背后的動力是信息技術(shù)突飛猛進(jìn)的發(fā)展，以及信息技術(shù)在金融業(yè)的應(yīng)用和推廣。金融信息化的不斷深入，使得商業(yè)銀行對信息系統(tǒng)的依賴越來越高，信息系統(tǒng)一旦垮掉，整個

2、銀行生存都成問題。按照巴塞爾新資本協(xié)議，商業(yè)銀行信息系統(tǒng)風(fēng)險歸屬于操作風(fēng)險范疇，因而研究如何提高商業(yè)銀行信息系統(tǒng)的風(fēng)險管理及風(fēng)險監(jiān)控是貫徹執(zhí)行巴塞爾新資本協(xié)議框架下金融監(jiān)管的重要組成部分。有研究表明信息技術(shù)平臺已經(jīng)成為銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的平臺，業(yè)務(wù)部門要開展新業(yè)務(wù)，沒有信息技術(shù)根本不行。而信息技術(shù)在為金融發(fā)展和創(chuàng)新提供廣闊平臺的同時也帶來了風(fēng)險，金融信息系統(tǒng)的風(fēng)險管理成為商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的主要內(nèi)容之一。
　　 當(dāng)商業(yè)銀行從IT科技

3、獲得越來越多動力的時候，相應(yīng)的IT風(fēng)險也正處于急劇膨脹的過程中。信息技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用，使得信息系統(tǒng)已經(jīng)發(fā)展成為商業(yè)銀行的一項重要戰(zhàn)略資產(chǎn)，高效的商業(yè)銀行信息系統(tǒng)不僅可以維持銀行交易的便利性和管理的有效性，而且還能提升其在日益激烈的國內(nèi)外金融市場上的競爭能力。然而信息技術(shù)就像一把雙刃劍，商業(yè)銀行在依賴信息系統(tǒng)取得競爭優(yōu)勢的同時，也面臨新的操作風(fēng)險——即商業(yè)銀行信息系統(tǒng)自身的風(fēng)險。
　　 雖然目前大家已經(jīng)認(rèn)識到商業(yè)銀行信息系統(tǒng)的重要

4、性，但對信息系統(tǒng)風(fēng)險管理與監(jiān)控的研究還處于初期階段，銀行界對信息系統(tǒng)風(fēng)險的研究和監(jiān)管還處于兩種不同的視角：一為從操作風(fēng)險方面進(jìn)行定性研究，探討信息系統(tǒng)風(fēng)險管理的重要性并提出可行的風(fēng)險防范建議和措施，另一為從信息技術(shù)角度探討如何加強(qiáng)技術(shù)引進(jìn)從而提高風(fēng)險防范技術(shù)手段。也有從內(nèi)部控制角度進(jìn)行信息系統(tǒng)風(fēng)險研究，取得了一定的成果。
　　 本文以風(fēng)險管理理論、信息論、信息系統(tǒng)生命周期理論為研究基礎(chǔ)，進(jìn)行商業(yè)銀行信息系統(tǒng)風(fēng)險研究，本著定性（理

5、論、架構(gòu)、現(xiàn)狀、標(biāo)準(zhǔn)、指標(biāo)體系）與定量（指標(biāo)重要性模糊化、指標(biāo)權(quán)重區(qū)間量化、群組決策信息量化集成）研究相結(jié)合的研究方法，從三個不同的角度完成了對商業(yè)銀行信息系統(tǒng)風(fēng)險指標(biāo)體系的建立，并進(jìn)行實證分析和評價。
　　 論文在研究分析前人相關(guān)問題研究的基礎(chǔ)上，對國內(nèi)外商業(yè)銀行信息系統(tǒng)風(fēng)險管理現(xiàn)狀以及銀行信息系統(tǒng)故障進(jìn)行了梳理和歸納，進(jìn)一步明確了商業(yè)銀行信息系統(tǒng)風(fēng)險對商業(yè)銀行的危害性。在三大理論的指導(dǎo)下，分別建立了巴塞爾協(xié)議下的操作風(fēng)險管理

6、架構(gòu)、基于風(fēng)險管理的IT風(fēng)險管理架構(gòu)和基于信息系統(tǒng)生命周期的商業(yè)銀行信息系統(tǒng)風(fēng)險管理框架，各框架的建立參考信息安全國際標(biāo)準(zhǔn)、國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)以及銀監(jiān)會管理規(guī)范，圍繞商業(yè)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營的總體戰(zhàn)略目標(biāo)，立足于商業(yè)銀行信息系統(tǒng)的基本的業(yè)務(wù)流程和應(yīng)用過程，進(jìn)而該研究的優(yōu)勢在于它完全滿足巴塞爾新資本協(xié)議的基本要求，將信息系統(tǒng)安全管理納入銀行整體風(fēng)險防范的范圍，有助于從根本上提高商業(yè)銀行的安全等級。
　　 本文圍繞三個框架，參照國際信息系統(tǒng)安全標(biāo)準(zhǔn)和

7、我國商業(yè)銀行信息系統(tǒng)管理規(guī)范，構(gòu)建了基于層級過程的商業(yè)銀行信息系統(tǒng)層次結(jié)構(gòu)模型。通過自上而下的過程分解，對信息系統(tǒng)風(fēng)險因素進(jìn)行了詳盡的分析，從三個不同的視角，構(gòu)建了商業(yè)銀行信息系統(tǒng)的指標(biāo)評價體系。商業(yè)銀行信息系統(tǒng)層次結(jié)構(gòu)為確立風(fēng)險因素評價指標(biāo)體系（權(quán)重）提供了前提條件。
　　 在各指標(biāo)權(quán)重具體確定方法上，本文采取專家打分的方式進(jìn)行指標(biāo)重要性兩兩比較評判。論文對傳統(tǒng)的層次分析方法進(jìn)行改進(jìn)，將層次分析法兩兩比較判斷矩陣擴(kuò)展為區(qū)間數(shù)，

8、利用定性與定量相結(jié)合的模糊層次分析法來確定層次結(jié)構(gòu)中各風(fēng)險影響因素的權(quán)重系數(shù)。
　　 按照區(qū)間數(shù)矩陣定義及區(qū)間數(shù)一致性檢驗等基本概念的定量描述，自行編制程序?qū)^(qū)間數(shù)判斷矩陣進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。即利用區(qū)間數(shù)判斷矩陣表示專家對各指標(biāo)重要性的評判結(jié)果，自行編制Visual C++算法程序求解區(qū)間數(shù)特征向量，并利用算法進(jìn)行一致性檢驗，進(jìn)而得到每一專家對各個指標(biāo)重要性的區(qū)間數(shù)排序，即各指標(biāo)區(qū)間數(shù)權(quán)重。
　　 采用優(yōu)化的逼進(jìn)理想點(diǎn)的排序方

9、法對群組專家區(qū)間數(shù)決策信息進(jìn)行集成。首先對每一專家的指標(biāo)權(quán)重評判結(jié)果進(jìn)行一致性檢驗，確認(rèn)群組專家決策具有不一致性。進(jìn)而進(jìn)行群組專家決策不一致的多屬性區(qū)間數(shù)指標(biāo)值集成，即解決群決策中群組專家賦權(quán)問題。采用優(yōu)化的逼進(jìn)理想點(diǎn)的排序方法，自行編制Visual C++算法程序求出各位專家權(quán)重排序，從而得到了集成后的帶有不同權(quán)重的風(fēng)險評價指標(biāo)體系。為了便于進(jìn)行分析比較研究，還編制計算機(jī)程序計算了專家等權(quán)重下指標(biāo)權(quán)重的集成。本文構(gòu)建了不同維度下的商業(yè)