1、一個(gè)國(guó)家不管是發(fā)達(dá)還是不發(fā)達(dá)，中小企業(yè)都在一個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展中扮演著重要的角色，尤其在吸收人員就業(yè)、穩(wěn)定社會(huì)動(dòng)蕩、帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)等方面的作用更是顯著。然而，在中小企業(yè)的發(fā)展過(guò)程中，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)阻礙其發(fā)展的一個(gè)重大問(wèn)題就是資金短缺的問(wèn)題，中國(guó)的中小企業(yè)這種現(xiàn)象更是明顯。國(guó)家和政府為了緩解中小企業(yè)資金短缺的問(wèn)題，不斷地出臺(tái)各種政策來(lái)號(hào)召各大商業(yè)銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)提供貸款給那些資金短缺的中小企業(yè)。各大商業(yè)銀行為了自身的業(yè)務(wù)逐漸拓展，也為了相應(yīng)國(guó)

2、家的種種號(hào)召，因此它們?cè)诓粩嗟丶哟髮?duì)那些資金短缺的中小企業(yè)貸款投放的力度。雖然那些商業(yè)銀行加大對(duì)中小企業(yè)的貸款投放的力度，一定程度上，可以為自身帶來(lái)相應(yīng)的利益，但是也要承擔(dān)中小企業(yè)違約而帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。如何對(duì)那些有過(guò)貸款的中小企業(yè)進(jìn)行貸款信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)測(cè)，是各大商業(yè)銀行所要面臨的一大難題。泉州銀行作為國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行重要的一員，泉州銀行中小企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估或者預(yù)測(cè)也是至關(guān)重要。
　　本文首先回顧了貸款信用風(fēng)險(xiǎn)方面的相關(guān)文獻(xiàn)，對(duì)中小企業(yè)

3、的內(nèi)涵、基本特征以及作用進(jìn)行了闡述，對(duì)中小企業(yè)融資狀況進(jìn)行了深入分析，在此基礎(chǔ)上交代了中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源，然后結(jié)合具體案例分析了泉州銀行中小企業(yè)的信貸業(yè)務(wù)現(xiàn)狀以及泉州銀行中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源的成因，對(duì)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法進(jìn)行闡述、篩選，最后選擇了因子分析法和二元LOGISTIC回歸模型作為本文的研究方法。本文選取了泉州銀行申請(qǐng)貸款的中小企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)作為數(shù)據(jù)樣本。為了讓模型和現(xiàn)實(shí)問(wèn)題之間的匹配度更高，首先運(yùn)用因子分析法，對(duì)選取的

4、15個(gè)指標(biāo)進(jìn)行降維，最后提取了5個(gè)主因子，即償債能力、盈利能力、發(fā)展能力、運(yùn)營(yíng)能力和流動(dòng)性因子。在此基礎(chǔ)上，本文選擇了Z值作為中小企業(yè)是否違約的標(biāo)準(zhǔn)，Z值大于2.675時(shí)，企業(yè)違約概率較小；Z值小于2.675時(shí)，企業(yè)違約可能性較大。以二分變量為因變量，以上面所提取的5個(gè)主因子為自變量，構(gòu)建中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的二元 LOGISTIC預(yù)測(cè)模型。預(yù)測(cè)結(jié)果發(fā)現(xiàn)，以0.500進(jìn)行切割，預(yù)測(cè)模型對(duì)于高違約風(fēng)險(xiǎn)的樣本中小企業(yè)預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率分別達(dá)到6