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1、! 學(xué)位論文獨(dú)創(chuàng)性聲明學(xué)位論文獨(dú)創(chuàng)性聲明本人聲明所呈交的學(xué)位論文是本人在導(dǎo)師指導(dǎo)下進(jìn)行的研究工作及取得的研究成果。據(jù)我所知,除了文中特別加以標(biāo)注和致謝的地方外,論文中不包含其他人已經(jīng)發(fā)表或撰寫過的研究成果,也不包含為獲得直昌態(tài)堂或其他教育機(jī)構(gòu)的學(xué)位或證書而使用過的材料。與我一同工作的同志對(duì)本研究所做的任何貢獻(xiàn)均已在論文中作了明確的說明并表示謝意。學(xué)位論文作者簽名( 手寫) :吳雪簽字日期:矽膽年鈿c ,/日a學(xué)位論文版權(quán)使用授權(quán)書本學(xué)位
2、論文作者完全了解南昌大學(xué)有關(guān)保留、使用學(xué)位論文的規(guī)定,有權(quán)保留并向國(guó)家有關(guān)部門或機(jī)構(gòu)送交論文的復(fù)印件和磁盤,允許論文被查閱和借閱。本人授權(quán)南昌大學(xué)可以將學(xué)位論文的全部或部分內(nèi)容編入有關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行檢索,可以采用影印、縮印或掃描等復(fù)制手段保存、匯編本學(xué)位論文。同時(shí)授權(quán)中國(guó)科學(xué)技術(shù)信息研究所和中國(guó)學(xué)術(shù)期刊( 光盤版) 電子雜志社將本學(xué)位論文收錄到《中國(guó)學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù)》和《中國(guó)優(yōu)秀博碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù)》中全文發(fā)表,并通過網(wǎng)絡(luò)向社會(huì)公眾提
3、供信息服務(wù)。( 保密的學(xué)位論文在解密后適用本授權(quán)書)學(xué)位論文作者簽名( 手寫) :昊鶯導(dǎo)師簽名( 手寫) :e 覃責(zé)‘砑簽字日期:捌步莎月/伊 簽字日期:≯降繃. 廠摘要摘 要I f l ll l l l l l I l l l J I I II I I fY 2 1 4 1 7 4 5本文主要是應(yīng)用分位數(shù)回歸方法對(duì)條件V a R 估計(jì)展開實(shí)證研究;并對(duì)C o p u l a 分位數(shù)回歸以及C o p u l a 函數(shù)在金融風(fēng)險(xiǎn)的尾部相
4、關(guān)性分析中的應(yīng)用進(jìn)行研究。本文應(yīng)用分位數(shù)回歸方法給出條件V a R 的估計(jì)方法,直接得到收益率在某置信水平下分位數(shù)的值,即在一定的條件下的V a R 值。這樣就避免了分布是正態(tài)等假設(shè),而且計(jì)算相對(duì)容易。在含虛擬變量分位數(shù)回歸模型之下,實(shí)證分析上證指數(shù)和滬深指數(shù)在日內(nèi)波幅條件下的V a R ,并與無條件模型及線性分位數(shù)回歸模型進(jìn)行了比較。結(jié)果表明:含虛擬變量分位數(shù)回歸模型比無條件模型及線性分位數(shù)回歸模型能更好的度量風(fēng)險(xiǎn)。本文分析研究C o
5、 p u l a 模型及C o p u l a 分位數(shù)回歸,推導(dǎo)了幾種常見的阿基米德C o p u l a 的分位數(shù)曲線。C o p u l a 分位數(shù)回歸把C o p u l a 理論和分位數(shù)回歸理論結(jié)合起來,能更好的度量變量之間的關(guān)系,特別是尾部的相關(guān)關(guān)系。因此本文利用C o p u l a 模型實(shí)證分析了滬深3 0 0 和深證成指的尾部相關(guān)性,用尾部相關(guān)系數(shù)將上尾相關(guān)性量化,發(fā)現(xiàn)滬深3 0 0 和深證成指有明顯的尾部相關(guān)性。并且用
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