1、學(xué)位論文獨(dú)創(chuàng)性聲明學(xué)位論文獨(dú)創(chuàng)性聲明本人聲明所呈交的學(xué)位論文是本人在導(dǎo)師指導(dǎo)下進(jìn)行的研究工作及取得的研究成果據(jù)我所知，除了文中特別加以標(biāo)注和致謝的地方外，論文中不包含其他人已經(jīng)發(fā)表或撰寫(xiě)過(guò)的研究成果，也不包含為獲得直昌太堂或其他教育機(jī)構(gòu)的學(xué)位或證書(shū)而使用過(guò)的材料與我一同工作的同志對(duì)本研究所做的任何貢獻(xiàn)均已在論文中作了明確的說(shuō)明并表示謝意學(xué)位論文作者簽名(手寫(xiě))：嬋醐：啡朋77日學(xué)位論文版權(quán)使用授權(quán)書(shū)本學(xué)位論文作者完全了解直昌太堂有關(guān)保留

2、、使用學(xué)位論文的規(guī)定，有權(quán)保留并向國(guó)家有關(guān)部門(mén)或機(jī)構(gòu)送交論文的復(fù)印件和磁盤(pán)，允許論文被查閱和借閱本人授權(quán)直昌太堂可以將學(xué)位論文的全部或部分內(nèi)容編入有關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行檢索，可以采用影印、縮印或掃描等復(fù)制手段保存、匯編學(xué)位論文(保密的學(xué)位論文在解密后適用本授權(quán)書(shū))學(xué)位論文作者簽引手瓢對(duì)純導(dǎo)師簽名c手瓢畦轟叫簽字日期：Ⅻ／年6月／，7日’簽字日期：刃／年／月廠(chǎng)7日。l／學(xué)位論文作者畢業(yè)后去向：工作單位：通訊地址：電話(huà)：郵編：摘要摘要本論文研究了條

3、件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(CVaR)的相關(guān)理論及其在保險(xiǎn)資金投資中的應(yīng)用在保險(xiǎn)資金投資收益率服從正態(tài)分布假設(shè)的前提下，以保險(xiǎn)資金投資組合CVaR最小為目標(biāo)函數(shù)，以保險(xiǎn)資金投資組合的VaR約束為條件，建立了考慮承保風(fēng)險(xiǎn)和交易費(fèi)用的保險(xiǎn)資金投資VaRCVaR模型，并運(yùn)用幾何方法對(duì)模型進(jìn)行求解，得到了模型的有效邊界進(jìn)而，結(jié)合保監(jiān)會(huì)的相關(guān)政策，構(gòu)建了投資比例限制下的VaRCVaR模型，并以中國(guó)人壽為研究對(duì)象，運(yùn)用所建立的保險(xiǎn)資金投資模型進(jìn)行實(shí)證研究，求出中國(guó)