1、隨著我國放開貸款利率,利率市場化改革繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)。對商業(yè)銀行來說,利率市場化改革必然導(dǎo)致利率波動,利率波動帶來利率風(fēng)險,商業(yè)銀行必須加強(qiáng)利率風(fēng)險管理,這樣才能在利率市場化改革中立于不敗之地。因此,利率市場化進(jìn)程中,研究我國商業(yè)銀行面臨的利率風(fēng)險特征和缺口管理,用理論研究結(jié)合實(shí)證來分析探索現(xiàn)階段我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理之路,已迫在眉睫。
　　本文試圖從缺口管理角度,研究商業(yè)銀行的利率風(fēng)險管理。結(jié)合相關(guān)理論和實(shí)證,探究商業(yè)銀行缺口管理

2、性質(zhì)與效果,給出利率市場化下商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理的應(yīng)對策略,以期為銀行的利率管理作出指導(dǎo)。
　　首先,理論部分,論文先介紹利率風(fēng)險的相關(guān)理論,包括風(fēng)險產(chǎn)生原因,識別以及度量風(fēng)險方法,比較并分析每種方法的優(yōu)缺點(diǎn)。然后,介紹美國商業(yè)銀行缺口管理特點(diǎn),結(jié)合我國商業(yè)銀行缺口管理現(xiàn)狀,總結(jié)中美兩國缺口管理差距以及我國銀行可以借鑒之處。
　　其次,實(shí)證部分,本文以四大國有銀行2010-2013年數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),分析每個銀行利率敏感性缺口管理