1、在2013年發(fā)生的兩次“錢荒”以及近年來的美國次貸危機(jī)、歐債危機(jī)的背景下，流動性風(fēng)險越來越受到我國商業(yè)銀行的重視。而用什么方法來解決流動性的問題亟待解決。隨著金融監(jiān)管部門對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的一系列政策的出臺，壓力測試逐漸成為衡量流動性風(fēng)險的重要方法。
　　本文在研究國外以及國內(nèi)實施壓力測試現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，對我國實施壓力測試存在的問題進(jìn)行了分析，并結(jié)合國外實施情況對我國開展壓力測試工作提出了建議。通過對銀行內(nèi)部和外部流動性影響因素的

2、分析，共選取了11個流動性風(fēng)險因子，作為多元回歸方程的自變量。通過綜合比較各商業(yè)銀行流動性衡量指標(biāo)，選擇了流動性缺口作為因變量。之后運用逐步回歸分析方法對選取的變量進(jìn)行多元回歸，以求得到一個優(yōu)化方程。最后得出結(jié)論，對因變量起顯著作用的風(fēng)險因子分別為：凈資產(chǎn)收益率、存貸比、國內(nèi)生產(chǎn)總值增速、流動性比率和資本充足率，且隨著此順序顯著性逐漸增強(qiáng)。通過情景分析法，分別設(shè)定了5個風(fēng)險因素在輕度、中度和重度壓力情景。然后在壓力測試情景的沖擊下，運用