1、商業(yè)銀行在我國金融業(yè)處于主導地位，高負債高風險是其行業(yè)特征。隨著改革開放的深入，經(jīng)濟活動中的不確定性因素增多，我國商業(yè)銀行非系統(tǒng)性風險逐漸擴大，其突出表現(xiàn)就是資產(chǎn)質(zhì)量低、流動性低、盈利能力低和資本率低。隨著2006年底金融業(yè)保護期的結束，外資銀行紛紛搶灘國內(nèi)市場，加劇的市場競爭勢必會加大我國商業(yè)銀行的非系統(tǒng)性風險。因此，對于我國商業(yè)銀行非系統(tǒng)性風險的研究引起了國內(nèi)外學術界的普遍關注。 本文以我國商業(yè)銀行非系統(tǒng)性風險為研究對象，展

2、開深入細致的實證研究。首先，本文回顧商業(yè)銀行非系統(tǒng)性風險的相關理論，并概述商業(yè)銀行非系統(tǒng)性風險評估的相關研究。然后，本文從分析我國商業(yè)銀行非系統(tǒng)性風險現(xiàn)狀入手，深入剖析我國商業(yè)銀行非系統(tǒng)性風險分類、傳導機制、表現(xiàn)、特點及成因。接著，本文在現(xiàn)狀分析的基礎上，運用聚類分析確定我國商業(yè)銀行非系統(tǒng)性風險評估指標體系，運用主成分分析法分配指標權重，并結合模糊綜合評價方法建立我國商業(yè)銀行非系統(tǒng)性風險評估模型。并且，本文以此模型評估我國11家商業(yè)銀行