1、本文主要研究了GARCH模型、馬爾科夫機(jī)制轉(zhuǎn)換模型、基于遺傳算法的變權(quán)組合預(yù)測(cè)模型、基于誤差平方倒數(shù)的變權(quán)組合預(yù)測(cè)模型、基于相關(guān)系數(shù)的變權(quán)組合預(yù)測(cè)模型及其在滬銅期貨價(jià)格預(yù)測(cè)上的應(yīng)用，并比較了單一模型與變權(quán)組合預(yù)測(cè)模型的預(yù)測(cè)效果。主要研究?jī)?nèi)容如下:
　　1.分析了滬銅期貨價(jià)格樣本數(shù)據(jù)的描述統(tǒng)計(jì)特征，對(duì)滬銅期貨價(jià)格收益率序列進(jìn)行了平穩(wěn)性和條件異方差性檢驗(yàn)，建立了滬銅期貨收益率序列的GARCH(1，1)模型，并利用該模型進(jìn)行了預(yù)測(cè)。

2、r>　　2.用非線性檢驗(yàn)的BDS方法檢驗(yàn)了滬銅期貨收益率序列的非線性性，用機(jī)制轉(zhuǎn)換特征檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)了滬銅期貨收益率序列存在著兩種狀態(tài)的機(jī)制轉(zhuǎn)換，對(duì)滬銅期貨收益率序列建立了兩狀態(tài)一階滯后的馬爾科夫機(jī)制轉(zhuǎn)換模型，并進(jìn)行了單步預(yù)測(cè)。
　　3.將基于遺傳算法的變權(quán)組合預(yù)測(cè)模型和基于誤差平方倒數(shù)的變權(quán)組合預(yù)測(cè)模型應(yīng)用到滬銅期貨價(jià)格的預(yù)測(cè)中，實(shí)證研究結(jié)果表明:這兩種模型對(duì)滬銅期貨價(jià)格的預(yù)測(cè)精度優(yōu)于各個(gè)單一模型和最優(yōu)加權(quán)組合預(yù)測(cè)模型。