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文檔簡介
1、信貸風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的最主要的風(fēng)險之一,銀行對信貸風(fēng)險的控制和管理關(guān)系到銀行體系的穩(wěn)定和國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。目前,我國商業(yè)銀行在信貸風(fēng)險管理方面還遠(yuǎn)落后于西方發(fā)達(dá)國家,我國對信貸風(fēng)險的分析仍處于傳統(tǒng)的比例分析以及專家經(jīng)驗判斷階段,不能有效滿足商業(yè)銀行對貸款安全性度量的要求。因此,應(yīng)用現(xiàn)代的計量模型計量我國的信貸風(fēng)險,可以更加有效的控制我國商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險,具有非常重要的意義。本文對現(xiàn)今公認(rèn)的幾種信貸風(fēng)險度量方法即CreditMetric
2、s模型、CreditPlus+模型以及CreditPortfolioView模型進(jìn)行簡要的說明并分析其在中國的適用性,通過對比,選取CPV模型進(jìn)行實證研究。實證結(jié)果發(fā)現(xiàn):在進(jìn)行CPI調(diào)整、季節(jié)調(diào)整之后,最終發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)投資、實際利用外資和100美元兌人民幣匯率這3個宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo),可以很好地擬合宏觀經(jīng)濟(jì)指數(shù)Y,并且擬合優(yōu)度達(dá)到95%以上。而由于文中的宏觀經(jīng)濟(jì)指數(shù)Y和違約率之間存在直接的數(shù)學(xué)轉(zhuǎn)換關(guān)系,所以上述3個宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)同樣可以對違約率
3、進(jìn)行良好的擬合。另外,根據(jù)這3個宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的估計系數(shù),可以認(rèn)為:經(jīng)濟(jì)運行良好時,信貸違約率會下降;外資的引入會對中國商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)質(zhì)量造成沖擊;人民幣的穩(wěn)步升值有利于降低不良貸款率。從實際經(jīng)濟(jì)的角度講,即宏觀經(jīng)濟(jì)直接影響違約率,驗證了人們對于“經(jīng)濟(jì)形勢影響企業(yè)還款”的認(rèn)識。另外,以往的實證分析大多基于其它國家和地區(qū)或者基于某一具體行業(yè)的違約率進(jìn)行研究,而本文針對的是中國商業(yè)銀行整體的違約率,同樣得到了較好的擬合結(jié)果,說明CPV模型
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