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文檔簡介
1、在本篇文章中，我們考慮了一類Cox風(fēng)險(xiǎn)過程，主要研究Cox風(fēng)險(xiǎn)過程中的首達(dá)時(shí)和0點(diǎn)末離時(shí)的問題。在這里，我們主要考慮兩種Cox風(fēng)險(xiǎn)過程，其一為點(diǎn)過程為連續(xù)的Cox風(fēng)險(xiǎn)過程，其二，為點(diǎn)過程具有跳點(diǎn)的Cox風(fēng)險(xiǎn)過程。研究首達(dá)時(shí)與0點(diǎn)末離時(shí)的問題中，我們主要研究其概率密度函數(shù)，對于第一種情況，我們研究其首達(dá)時(shí)的L-S變換。我們通過建立經(jīng)典過程的首達(dá)時(shí)與Cox過程首達(dá)時(shí)之間的關(guān)系，利用點(diǎn)過程的左連續(xù)逆的方法進(jìn)行分析研究，給出其L-S變換的顯性表
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