1、在當(dāng)前國(guó)際金融動(dòng)蕩日益頻繁,金融一體化不斷加強(qiáng)以及我國(guó)利率市場(chǎng)化改革不斷深化的形勢(shì)下,我國(guó)商業(yè)銀行面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越明顯,利率風(fēng)險(xiǎn)管理已成為學(xué)者和監(jiān)管人員關(guān)注的焦點(diǎn)。 本文以商業(yè)銀行國(guó)債資產(chǎn)為研究對(duì)象,運(yùn)用VaR方法中的參數(shù)分析法,結(jié)合AR(2)-GARCH(1,1)模型,對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了實(shí)證分析。探討了該方法在對(duì)商業(yè)銀行國(guó)債資產(chǎn)利率風(fēng)險(xiǎn)度量上的適用性,并對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理提出建議。 本文共分

2、為五章。第一章是緒論部分,介紹了文章的選題背景、目的和研究意義,并對(duì)國(guó)內(nèi)外利率風(fēng)險(xiǎn)管理的研究現(xiàn)狀作了綜述。第二章介紹了商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理理論。第三章詳細(xì)介紹了商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)度量的各類(lèi)方法。第四章對(duì)商業(yè)銀行國(guó)債資產(chǎn)利率風(fēng)險(xiǎn)度量進(jìn)行了實(shí)證分析。第五章對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理提出建議。 實(shí)證發(fā)現(xiàn),基于AR(2)-GARCH(1,1)模型的VaR參數(shù)分析方法能夠較好地度量我國(guó)商業(yè)銀行國(guó)債資產(chǎn)所面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)。相對(duì)于國(guó)內(nèi)的同類(lèi)研究,