在險價值(VaR)方法及其在風險管理中的應用.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、20世紀80年代以來，全球化浪潮大大加快了商品和資本的全球性流動。這一變化在加強國際間聯(lián)系的同時也極大地加劇了風險的傳遞。而與此同時，金融創(chuàng)新使金融系統(tǒng)內(nèi)產(chǎn)生了大量復雜的金融工具，進一步加大了金融行業(yè)的風險。金融市場的風險管理逐漸成為一個熱門的研究領(lǐng)域。如今，風險管理技術(shù)日益成為風險管理領(lǐng)域最重要的研究對象之一，其中基于風險度量的在險價值(VaR)方法已成為風險管理的主流方法。
　　 本文首先介紹了在險價值(VaR)方法的基本概

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