1、失能收入保險(xiǎn)是一種健康保險(xiǎn)，自面世以來(lái)，經(jīng)過(guò)一個(gè)多世紀(jì)的發(fā)展，它在歐洲和北美發(fā)展得較為完善，保險(xiǎn)公司提供的失能收入保險(xiǎn)種類繁多，形式多樣，不僅補(bǔ)償了因病、因意外傷害而致殘的不幸者的收入損失，保障了他們失能后的生活水平，同時(shí)，在保持人們生活穩(wěn)定、保持社會(huì)穩(wěn)定、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面也起到了極大的作用。和國(guó)外相比，我國(guó)的健康保險(xiǎn)剛剛起步，甚或“沒(méi)有真正的健康保險(xiǎn)”。當(dāng)然失能收入保險(xiǎn)的發(fā)展也剛剛起步，目前，國(guó)內(nèi)的失能收入保險(xiǎn)不僅種類極少，而且形式

2、單一，絕大多數(shù)都是以人壽保險(xiǎn)的附加險(xiǎn)出售的，且保障有限。我國(guó)是一個(gè)人口大國(guó)，勞動(dòng)人口多，并且在不斷增長(zhǎng)，勞動(dòng)力多集中于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)。疾病、意外傷害時(shí)刻威脅著人們的身體健康和家庭經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定。目前，在我國(guó)，家庭成員因病或意外傷害失能以后，除了少數(shù)能從保險(xiǎn)公司或相關(guān)責(zé)任人處獲得一定賠償外，絕大多數(shù)都只能由家庭自己承擔(dān)損失，這可能給家庭帶來(lái)致命傷害(特別是家庭主要?jiǎng)趧?dòng)力失能)，許多家庭因此窮困潦倒、支離破碎。因此，大力發(fā)展健康保險(xiǎn)，發(fā)展失能收入

3、保險(xiǎn)是很有必要的?？梢灶A(yù)見(jiàn)，隨著經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展，人們保險(xiǎn)意識(shí)的提高，失能收入保險(xiǎn)將會(huì)越來(lái)越受到人們的重視，需求量也會(huì)越來(lái)越大?？梢?jiàn)，它在我國(guó)有著巨大的市場(chǎng)潛力和良好的發(fā)展前景。 開(kāi)發(fā)健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)是保險(xiǎn)公司創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)、開(kāi)拓市場(chǎng)的重要途徑，而失能收入保險(xiǎn)作為四大健康保險(xiǎn)(醫(yī)療費(fèi)用保險(xiǎn)、失能收入保險(xiǎn)、重大疾病保險(xiǎn)和長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn))的一種，在保險(xiǎn)公司的創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)、開(kāi)拓我國(guó)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)方面處于至關(guān)重要的地位。相對(duì)而言，失能收入保險(xiǎn)在我國(guó)還是一

4、個(gè)“新”的險(xiǎn)種，在其定性方面的文獻(xiàn)有一些，但是關(guān)于其定價(jià)模型和方法方面的文獻(xiàn)和系統(tǒng)的研究還沒(méi)有。因此，對(duì)失能收入保險(xiǎn)產(chǎn)品的定價(jià)方法進(jìn)行研究是失能收入保險(xiǎn)定價(jià)方法研究必要的，這對(duì)失能收入保險(xiǎn)產(chǎn)品乃至健康保險(xiǎn)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)都具有重要的理論意義和實(shí)用價(jià)值。本文在對(duì)失能收入保險(xiǎn)的定義、保險(xiǎn)責(zé)任和產(chǎn)品形態(tài)以及失能收入保險(xiǎn)定價(jià)的影響因素和定價(jià)模型等方面進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，根據(jù)國(guó)外現(xiàn)有的研究成果和應(yīng)用實(shí)踐，將失能收入保險(xiǎn)的定價(jià)方法歸納總結(jié)為三類方法：增量-

5、減量表方法、曼聯(lián)方法和多狀態(tài)方法。在方法的具體研究中，探討了轉(zhuǎn)移概率和轉(zhuǎn)移強(qiáng)度之間的關(guān)系，討論了轉(zhuǎn)移概率或轉(zhuǎn)移強(qiáng)度的估計(jì)，并依此探討了失能收入保險(xiǎn)的賠付概率，以及典型的失能收入保險(xiǎn)產(chǎn)品的躉交純保費(fèi)的計(jì)算。 全文主要包括六個(gè)部分： 第一部分：失能收入保險(xiǎn)的定義和產(chǎn)品形態(tài)。在這一部分，對(duì)失能收入保險(xiǎn)所屬范疇做了分析論述，它屬于健康保險(xiǎn)；分析比較了國(guó)外文獻(xiàn)和實(shí)踐中關(guān)于“失能”的定義，明確了失能收入保險(xiǎn)的保險(xiǎn)責(zé)任：僅包含“疾病”

6、或“意外傷害”引致的失能，而不包括由于生育和工傷等其他原因引致的失能。結(jié)合國(guó)內(nèi)有關(guān)文獻(xiàn)關(guān)于失能收入保險(xiǎn)的定義，將失能收入保險(xiǎn)定義為：在保險(xiǎn)期內(nèi)，當(dāng)被保險(xiǎn)人因疾病或意外傷害導(dǎo)致失能，不能獲得正常收入或正常收入減少時(shí)，為被保險(xiǎn)人的收入損失提供經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)慕】当ｋU(xiǎn)。在明確了失能收入保險(xiǎn)的定義之后，對(duì)失能收入保險(xiǎn)產(chǎn)品形態(tài)做了論述。 第二部分：失能收入保險(xiǎn)定價(jià)的影響因素及模型。作為定價(jià)方法研究的基礎(chǔ)，先對(duì)失能收入保險(xiǎn)定價(jià)原理--收支平衡原理

7、做了簡(jiǎn)要分析，然后從轉(zhuǎn)移概率和轉(zhuǎn)移強(qiáng)度、失能發(fā)生率和失能起始率、利率、疾病發(fā)生率、康復(fù)率和死亡率、退保率、等待期、失能持續(xù)時(shí)間、紅利、費(fèi)用以及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等11個(gè)方面對(duì)失能收入保險(xiǎn)定價(jià)影響因素做了分析，并建立了失能收入保險(xiǎn)定價(jià)方法的模型--三狀態(tài)模型，在后面討論的失能收入保險(xiǎn)定價(jià)的三類方法都是基于這個(gè)模型。 第三部分：失能收入保險(xiǎn)定價(jià)的增量-減量表方法。在這一部分，先論述了增量-減量表的一般形式，定義了構(gòu)成增量-減量表基礎(chǔ)的三類方程

8、：流量方程、定位方程和綜合方程，具體到失能收入保險(xiǎn)，給出了失能收入保險(xiǎn)定價(jià)的雙增量-減量表的構(gòu)造方程，并對(duì)方程中的參數(shù)做了解釋，并引用了實(shí)證例子來(lái)說(shuō)明增量一減量表的構(gòu)造。在論述了增量-減量表的構(gòu)造之后，為了闡述增量-減量表在定價(jià)中的應(yīng)用，定義了增量-減量表中的Markov鏈以及轉(zhuǎn)移概率、轉(zhuǎn)移強(qiáng)度，給出了如何從增量-減量表中求得轉(zhuǎn)移概率和轉(zhuǎn)移強(qiáng)度的方法，以及在給定轉(zhuǎn)移強(qiáng)度的基礎(chǔ)上，如何構(gòu)造增量-減量表基本方程的方法。結(jié)合實(shí)證例子中構(gòu)造的增

9、量-減量表，計(jì)算了相應(yīng)的轉(zhuǎn)移概率和轉(zhuǎn)移強(qiáng)度，并在合理的假設(shè)下，作了失能收入保險(xiǎn)定價(jià)的實(shí)證分析。 第四部分：失能收入保險(xiǎn)定價(jià)的曼聯(lián)方法。曼聯(lián)方法事實(shí)上可以歸結(jié)到第五部分多狀態(tài)方法這一章中，但介于曼聯(lián)方法歷史悠久，在德國(guó)和英國(guó)的健康保險(xiǎn)定價(jià)中很長(zhǎng)一段時(shí)間占據(jù)主流，即使到現(xiàn)在很多保險(xiǎn)公司仍然在使用這種方法，并且其方法簡(jiǎn)單易于應(yīng)用，使用廣泛，故而單獨(dú)列為一章。曼聯(lián)方法與其他兩類方法的不同在于其轉(zhuǎn)移概率的估計(jì)以及純保費(fèi)具體計(jì)算方法的簡(jiǎn)化上

10、，這事實(shí)上也是將定價(jià)方法分為三類的依據(jù)。在這一部分，給出了一種典型的曼聯(lián)方法計(jì)算純保費(fèi)的公式以及簡(jiǎn)化方法，并結(jié)合我國(guó)2000-2003生命表和C．M．I．R12(1991)的中心疾病率數(shù)據(jù)做了純保費(fèi)計(jì)算的實(shí)例，也分析了曼聯(lián)方法的一些缺點(diǎn)。 第五部分：失能收入保險(xiǎn)定價(jià)的多狀態(tài)方法。在這一部分，先對(duì)失能收入保險(xiǎn)的三狀態(tài)Markov、Simi-Markov過(guò)程做了概述，并討論了轉(zhuǎn)移概率和轉(zhuǎn)移強(qiáng)度之間的關(guān)系(定理1～定理4)，對(duì)于賠付概

11、率也做了簡(jiǎn)要討論。利用討的三狀態(tài)Markov方法的一般結(jié)論，結(jié)合具體的失能收入保險(xiǎn)保單條件以及轉(zhuǎn)移概率或轉(zhuǎn)移強(qiáng)度的近似計(jì)算方法，討論了失能收入保險(xiǎn)在實(shí)際應(yīng)用中的一些方法，例如挪威方法、瑞典方法和起始一年金方法，給出了這些方法關(guān)于失能收入保險(xiǎn)躉交純保費(fèi)的計(jì)算公式?；贛arkov方法中轉(zhuǎn)移強(qiáng)度的一類特殊假設(shè)——常數(shù)轉(zhuǎn)移強(qiáng)度假設(shè)(這種假設(shè)盡管在實(shí)踐中有很大缺陷但是具有很強(qiáng)的理論意義)，討論了在常數(shù)轉(zhuǎn)移強(qiáng)度和分段常數(shù)轉(zhuǎn)移強(qiáng)度假設(shè)下轉(zhuǎn)移概率和躉

12、交純保費(fèi)的計(jì)算公式。在常數(shù)轉(zhuǎn)移強(qiáng)度假設(shè)的基礎(chǔ)之上，為了彌補(bǔ)常數(shù)轉(zhuǎn)移強(qiáng)度假設(shè)的不合理性，進(jìn)一步構(gòu)造了選擇一終極Markov方法，它具有很大的理論意義和實(shí)用性。 第六部分：總結(jié)。在這一部分，對(duì)全文的內(nèi)容做了總結(jié)，并對(duì)失能收入保險(xiǎn)定價(jià)的三類方法的適用性做了分析，給出了應(yīng)用指南，并對(duì)定價(jià)方法做了一些比較分析。對(duì)本文的一些欠缺和以后的研究方向也做了分析說(shuō)明。本文的主要?jiǎng)?chuàng)新有： 1．從選題的角度而言，失能收入保險(xiǎn)是一種健康保險(xiǎn)，在我

13、國(guó)是一種“新”的險(xiǎn)種，在其定性方面的文獻(xiàn)有一些，但是關(guān)于這種保險(xiǎn)的專門的系統(tǒng)的定價(jià)方法的研究還沒(méi)有，我的選題彌補(bǔ)了這方面的缺憾。 2．在失能收入保險(xiǎn)的定性方面做了研究，給出了失能收入保險(xiǎn)的定義，明確了其所屬范疇、“失能”的含義以及失能收入保險(xiǎn)的保險(xiǎn)責(zé)任，為豐富健康保險(xiǎn)理論做出了貢獻(xiàn)，它也是失能收入保險(xiǎn)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和實(shí)踐的理論基礎(chǔ)。 3．對(duì)失能收入保險(xiǎn)的定價(jià)影響因素做了分析論述，討論了轉(zhuǎn)移概率等11個(gè)因素對(duì)失能收入保險(xiǎn)定價(jià)的

14、影響，這對(duì)失能收入保險(xiǎn)的定價(jià)實(shí)踐有很大的理論意義和指導(dǎo)意義。 4．基于三狀態(tài)模型，根據(jù)對(duì)轉(zhuǎn)移概率和轉(zhuǎn)移強(qiáng)度的估計(jì)方法的不同，將失能收入保險(xiǎn)定價(jià)方法歸結(jié)為增量一減量表方法、曼聯(lián)方法和多狀態(tài)方法三類方法，對(duì)每類方法做了系統(tǒng)的完整的論述，為失能收入保險(xiǎn)產(chǎn)品乃至其他健康保險(xiǎn)產(chǎn)品的定價(jià)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)奠定了方法基石，具有很強(qiáng)的實(shí)踐指導(dǎo)意義。 5．分析了失能收入保險(xiǎn)定價(jià)的三類方法的優(yōu)缺點(diǎn)、適用性，并對(duì)其在我國(guó)的具體應(yīng)用給出了一些建議和指南