單指數(shù)模型及極大極小模型下開放式基金的投資組合.pdf_第1頁
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1、碩士學位論文萋是爭r—弓i冬丟回，⑧內(nèi)蒙古大學萎爭氡毛圣奇萋THEoPENFUND’S0IrrIMALPORTFOLIOUNDERTHESING毛E1NDEXMoDELANDTHE矗睡lNlMAXMODELHanjJanxinAdvisor：ProfessorDuqingyan(AppliedMathmatics，DepartmentofMathmatics，CllegeofScienceandtechnologyinnerMongol

2、iaUniversity)ABSTRACTInthethesis，weusethesingleindexmethodandtheminimaxmethodtoanalysetheoptimuminvestmentcombinationoftheopenfundFirstlyweestablishthesingleindexmodelandgetanalyticalexpressionsoftheoptimalportfoliosSeco

3、ndlywediscusstheoptimalportfoliosintermsofwhethertherearerisklessassets疵alsogettheoptimalportfoliosontheassumptionthattheriskassetsareconstantcorrelatedThelastweestablishtheminimaxmodelWeoffertheoptimuminvestmentcombinat

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