1、中南大學(xué)博士學(xué)位論文跳擴(kuò)散過程的期權(quán)定價(jià)模型姓名：陳超申請學(xué)位級別：博士專業(yè)：概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)指導(dǎo)教師：鄒捷中侯振挺2001.4.1論文首先在第一章綜述了期權(quán)定價(jià)理論的意義、起源、發(fā)展、研究動(dòng)態(tài)及研究方法，余下的內(nèi)容分為四部分：第一部分由第二章和第三章組成，是關(guān)于股票價(jià)格變化規(guī)律的期權(quán)定價(jià)研究第二章建立股票價(jià)格服從Possion跳一擴(kuò)散過程的期權(quán)定價(jià)模型，該模型與已有的跳擴(kuò)散模型不同，它將引起跳躍的重大信息分成若干類，建立多種形式跳的股

2、票價(jià)格過程，運(yùn)用完全對沖推導(dǎo)出期權(quán)價(jià)值方程，同時(shí)給出歐式期權(quán)定價(jià)公式，證明了在期權(quán)定價(jià)公式中不可觀測參數(shù)不是真實(shí)的轉(zhuǎn)移概率而是其它一些參數(shù)，并給出了參數(shù)的估計(jì)方法第三章假定跳過程為比Possion過程更一般的跳過程——純生跳過程，建立了股票價(jià)格的純生跳一擴(kuò)散行為模型，在風(fēng)險(xiǎn)中性假設(shè)下推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)公式第二部分由第四章和第五章組成，是關(guān)于具有隨機(jī)波動(dòng)率和隨機(jī)利率的期權(quán)定價(jià)研究第四章討論了具有隨機(jī)波動(dòng)率的期權(quán)定價(jià)問題，建立了兩狀態(tài)波動(dòng)率

3、的股票價(jià)格行為模型，在股票價(jià)格過程是連續(xù)和跳風(fēng)險(xiǎn)不可定價(jià)的假設(shè)下推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)公式第五章討論具有隨機(jī)利率期權(quán)定價(jià)問題，在股票價(jià)格服從跳一擴(kuò)散過程的假定下，分別建立了具有連續(xù)利率和不連續(xù)利率的期權(quán)定價(jià)模型，推導(dǎo)出期權(quán)價(jià)值方程，并給出期權(quán)定價(jià)公式第：三部分由第六章和第七章組成。是關(guān)于新型期權(quán)定價(jià)研究第六章討論資產(chǎn)交換期權(quán)定價(jià)問題建立兩種資產(chǎn)價(jià)格都服從跳一擴(kuò)散過程的期權(quán)定價(jià)模型，運(yùn)用無套利理論推導(dǎo)出期權(quán)價(jià)值方程，并給出期權(quán)定價(jià)公式第七章討