論風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）和銀行風(fēng)險(xiǎn)管理.pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、鑒于目前中國(guó)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)范圍有限,有關(guān)衍生產(chǎn)品的記錄更是寥寥無(wú)幾,該文把VaR引入銀行風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)并運(yùn)用模擬法計(jì)算銀行投資組合潛在的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),盡可能讓銀行的管理層對(duì)風(fēng)險(xiǎn)值一目了然,進(jìn)而對(duì)VaR方法應(yīng)用于中國(guó)銀行業(yè)以及控制和防范金融風(fēng)險(xiǎn)的若干問(wèn)題進(jìn)行了探討.全文的結(jié)構(gòu)如下:第一章,主要介紹銀行所面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)及不同管理方法,從而引出VaR方法;第二章,VaR與銀行風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量基礎(chǔ),比較各種測(cè)量技術(shù)不同之處;第三章,VaR方法在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中

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