組合投資理論與資本市場均衡模型研究.pdf_第1頁
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1、武漢理工大學(xué)碩士學(xué)位論文組合投資理論與資本市場均衡模型研究姓名：高文濤申請學(xué)位級別：碩士專業(yè)：系統(tǒng)工程指導(dǎo)教師：張忠楨2002.5.1武漢理工大學(xué)碩士學(xué)位論文AbstractIn1952，HarryMMarkowitz，whowasthefounderofcontemporaryirivestmenttheoryandwasawardedtheNobelprizein1990，establishednewconceptions，theo

2、riesandoperablemethodsoncomputerIn1964，WilliamSharpebroughtforwardCapitalAssetPricingModel(shortenedforCAPM)onthebasisofMarkowitz’s，whichhasbeenthemostimportantwaystudyingventurecapitalinmodernfinanceIn1976，StephenARossi

3、nnovatedCAPMandsetupArbitragePrieingTheory(shortenedforAPT)Markowitzpointedoutthatadesirableportfolioisnevera1istoffirst—classstocksandbonds，butabalancedintegerwhichcanprovidesprotectionandopportunitiesforinvestorsundera

4、llcircumstancesInChina，withtheeconomicreform，venturecapitalhasbeenveryimportantforeachinvestorA11thesecryforimstructionofmoderntheoryofinvestmentButwemustmakeitelearthatmoderntheoryofinvestmentincludingCAPMandAPTisbasedo

5、naseriesofpreconditionsthataredifferentfromrealitiesInthisthesis，mathematicalinduetionofportfoliomeans—variancemodelandCAPMareintroducedandabriefintroductionisgiventothemodelofCAPMandAPTundernonstandardsituationmeanwhile

6、thepractiealmeaningofeachmodelisexplainedfromthean91eofeconomiesEmpiricalevaluationisoperatedonthedataofstockpricesinChinesestockmarket，andtheresultcanbeusedtoinvestmentinpracticeThefunctionofportf01iotheoryininvestmentf

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