1、復旦大學博士學位論文證券投資風險分析與控制研究姓名：黃巖申請學位級別：博士專業(yè)：管理科學與工程指導教師：王其藩2001.5.1一w01fe算法及求解步驟第4章應用風險控制財務方法中的判別分析法，以滬深股市的上市公司為樣本，建立了中國工業(yè)類上市公司財務失敗判別、預測模型，給出了所研究上市公司的z倩范圍；并應用該模型對預測樣本進行實證研究。然后對預測模型的適用性、準確性以及與模型有關的上市公司財務信息披露的問題進行7探討。隨后介紹T風險控制

2、財務方洼的因子分析法、主成份分析方法及現(xiàn)代財務綜合評價方洼等。第5章介紹了風險價值評估模型“CaR產(chǎn)生的背景及計算方法，分析了投資組臺的VaR，并選擇上海股市樣本進行實證分析：同時還分析舟紹7VaR的核心技術一波動率的估計與預測的不同統(tǒng)計方法以及期報的VaR第6章首先介紹了風險控制與管理的基本思想、程序以及風險控制與管理的技術，接著著重分析介紹了風險轉移的方法與套期保值，最后舟紹了風險價值法與信用矩陣法在風險管理實踐中的應用情況。第7章