基于新保險(xiǎn)法對(duì)償付能力要求下保險(xiǎn)人的最優(yōu)投資組合.pdf_第1頁(yè)
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1、在金融市場(chǎng)的研究中，一般都假定股票價(jià)格的運(yùn)動(dòng)過(guò)程服從經(jīng)典的幾何布朗運(yùn)動(dòng)模型，但是研究發(fā)現(xiàn)此模型存在明顯的缺陷，因此本文中采用實(shí)際驗(yàn)證后較為符合真實(shí)股票價(jià)格的隨機(jī)脈沖模型來(lái)描述股票價(jià)格。
　　 而在保險(xiǎn)人最優(yōu)投資的問(wèn)題中，本文不但引進(jìn)了現(xiàn)金賠付的理念，并且考慮了最新實(shí)行的保險(xiǎn)法中保監(jiān)會(huì)對(duì)于保險(xiǎn)公司償付能力的要求。這使得保險(xiǎn)公司的投資組合問(wèn)題變得更加復(fù)雜。本文用一個(gè)控制擴(kuò)散風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程來(lái)描述這樣的動(dòng)態(tài)假設(shè)，使得在某一確定的時(shí)刻保險(xiǎn)公司所

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