1、第三屆“中金所杯”高校大學(xué)生金融衍生品知識(shí)競(jìng)賽參考題庫(kù)第一部分股指期貨一、單選題1.一般來(lái)說(shuō)，滬深300指數(shù)成分股（A）上證50指數(shù)成分股，中證500指數(shù)成分股（A）滬深300指數(shù)成分股。A.包含，不包含B.不包含，包含C.包含，包含D.不包含，不包含2.滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由（D）股票組成。A.深市A股中流動(dòng)性好、規(guī)模大的300只股票B.滬市A股中流動(dòng)性好、規(guī)模大的300只股票C.滬深A(yù)股中任意300只股票D.滬深A(yù)股中流動(dòng)性好

2、、規(guī)模大的300只股票3.1982年，美國(guó)堪薩斯期貨交易所推出（B）期貨合約。A.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)B.價(jià)值線綜合指數(shù)C.道瓊斯綜合平均指數(shù)D.納斯達(dá)克指數(shù)4.滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動(dòng)態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則，每（B）審核一次成份股，并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。A.一個(gè)季度B.半年C.一年D.一年半5.在下列選項(xiàng)中，屬于股指期貨合約的是（C）。A.NYSE交易的SPYB.CBOE交易的VIXC.CFFEX交易的IFD.CME交易的JPY

3、6.股指期貨最基本的功能是（D）。A.提高市場(chǎng)流動(dòng)性B.降低投資組合風(fēng)險(xiǎn)C.所有權(quán)轉(zhuǎn)移和節(jié)約成本D.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)格發(fā)現(xiàn)7.中國(guó)大陸推出的第一個(gè)交易型開(kāi)放式指數(shù)基金（ETF）是（A）。A.上證50ETFB.中證800ETFC.滬深300ETFD.中證500ETF8.當(dāng)價(jià)格低于均衡價(jià)格，股指期貨投機(jī)者低價(jià)買(mǎi)進(jìn)股指期貨合約；當(dāng)價(jià)格高于均衡價(jià)格，股指期貨投機(jī)者高價(jià)賣(mài)出股指期貨合約，從而最終使價(jià)格趨向均衡。這種做法可以起到（D）作用。A.承擔(dān)價(jià)格

4、風(fēng)險(xiǎn)B.增加價(jià)格波動(dòng)C.促進(jìn)市場(chǎng)流動(dòng)D.減緩價(jià)格波動(dòng)9.推出世界上第一個(gè)股指期貨合約的交易所為（A）。A.美國(guó)堪薩斯期貨交易所B.芝加哥商業(yè)交易所（CME）C.倫敦國(guó)際金融期貨期權(quán)交易所（LIFFE）D.中國(guó)金融期貨交易所（CFFEX）120.滬深300股指期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位為（D）。A.0.01B.0.1C.0.02D.0.221.下列哪些股票指數(shù)期貨的乘數(shù)為200（B）。A.滬深300股指期貨B.中證500股指期貨C.上證50股

5、指期貨D.上證100股指期貨22.除最后交易日外，滬深300股指期貨的連續(xù)競(jìng)價(jià)交易時(shí)間為（C）。A.9：1511：30，13：0015：00B.9：3011：30，13：0015：00C.9：1511：30，13：0015：15D.9：3011：30，13：0015：1523.一般情況下，以下哪些情況是對(duì)滬深300股指期貨有利好作用（D）。A.實(shí)體經(jīng)濟(jì)增速不斷下滑B.央行對(duì)于貨幣政策態(tài)度變得謹(jǐn)慎，市場(chǎng)利率變高C.市場(chǎng)預(yù)期印花稅要調(diào)高D.

6、國(guó)資委推動(dòng)金融國(guó)企改革大浪潮24.滬深300股指期貨當(dāng)月合約在最后交易日的漲跌停板幅度為（A）。A.上一交易日結(jié)算價(jià)的20%B.上一交易日結(jié)算價(jià)的10%C.上一交易日收盤(pán)價(jià)的20%D.上一交易日收盤(pán)價(jià)的10%25.若IF1512合約的掛盤(pán)基準(zhǔn)價(jià)為4000點(diǎn)，則該合約在上市首日的漲停板價(jià)格為（A）點(diǎn)。A.4800B.4600C.4400D.400026.撮合成交價(jià)等于買(mǎi)入價(jià)、賣(mài)出價(jià)和前一成交價(jià)三者中（C）的一個(gè)價(jià)格。A.最大B.最小C.居

7、中D.隨機(jī)27.滬深300指數(shù)期貨合約到期時(shí)，只能進(jìn)行（A）。A.現(xiàn)金交割B.實(shí)物交割C.現(xiàn)金或?qū)嵨锝桓頓.強(qiáng)行減倉(cāng)28.中證500股指期貨合約的交易代碼是（D）。A.IFB.ETFC.CFD.IC29.股指期貨交割是促使（A）的制度保證，使股指期貨市場(chǎng)真正發(fā)揮價(jià)格晴雨表的作用。A.股指期貨價(jià)格和股指現(xiàn)貨價(jià)格趨向一致B.股指期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格有所區(qū)別C.股指期貨交易正常進(jìn)行D.股指期貨價(jià)格合理化30.在中金所上市交易的上證50股指期貨合