1、復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論是近幾年新興起來的研究熱點(diǎn)，其應(yīng)用性研究也具有廣泛的領(lǐng)域，金融證券市場(chǎng)就是復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的一個(gè)重要研究領(lǐng)域。始于2007年的美國次貸危機(jī)引發(fā)了國際性的金融危機(jī)，導(dǎo)致國際股市普遍暴跌，并且嚴(yán)重影響了實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長，包括中國在內(nèi)的世界各國政府采取了不同的經(jīng)濟(jì)刺激措施，這使得股市在金融危機(jī)與經(jīng)濟(jì)刺激下變化無常。為了進(jìn)一步研究國際金融危機(jī)的發(fā)生，并給投資者以具體的科學(xué)性的投資指導(dǎo)，在此，我們利用復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的理論方法做了以下工

2、作：
　　 1.當(dāng)前有不少專家利用復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)來研究股市，但都是研究具體某一股市的內(nèi)部結(jié)構(gòu)或指數(shù)動(dòng)力學(xué)，還沒有人從國際角度出發(fā)，對(duì)國際股市問的關(guān)系進(jìn)行研究。應(yīng)該相信各國股市間是存在一定關(guān)系的。在國際金融危機(jī)發(fā)生的今天，本文以國際股市為研究對(duì)象，以各國股市為網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)，通過各股市代表性指數(shù)波動(dòng)的相關(guān)性，分別利用閾值法和MST算法，建立了各國股市之間的網(wǎng)絡(luò)模型。通過分析所建網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)特征和抗毀性，并對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行社區(qū)劃分，以從股市網(wǎng)絡(luò)的角度來

3、研究分析當(dāng)前金融危機(jī)的爆發(fā)。通過對(duì)所建立的各股市間的三重最小生成樹網(wǎng)絡(luò)研究分析，并利用Matlab編程進(jìn)行模擬仿真，發(fā)現(xiàn)該國際股市網(wǎng)絡(luò)對(duì)隨機(jī)攻擊具有魯棒性，對(duì)蓄意攻擊則顯示出脆弱性，且具有明顯的社區(qū)結(jié)構(gòu)。通過利用改進(jìn)的GN算法對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行社區(qū)劃分，發(fā)現(xiàn)國際股市網(wǎng)絡(luò)中的社區(qū)結(jié)構(gòu)與當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)域化特征相吻合。最后利用中心化指標(biāo)對(duì)滬市在國際股市網(wǎng)絡(luò)中所處的位置進(jìn)行了分析，發(fā)現(xiàn)滬市與國際股市網(wǎng)絡(luò)之間的相互影響力比較弱。
　　 2.在

4、股市走向不確定性增強(qiáng)，投資股市風(fēng)險(xiǎn)增大的情況下，通過計(jì)算各股票價(jià)格波動(dòng)的相關(guān)性，分別利用閾值法和MST算法建立了滬市股票間的網(wǎng)絡(luò)模型。通過逐步提高閾值，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)最大連通子網(wǎng)的規(guī)模隨閾值的提高而變小，組成網(wǎng)絡(luò)的子網(wǎng)數(shù)目和孤立節(jié)點(diǎn)數(shù)目也隨之增大。并挖掘出了股票網(wǎng)絡(luò)的核心子網(wǎng)，為獲得穩(wěn)定收益，根據(jù)“不把雞蛋放在一個(gè)籃子里”的分散風(fēng)險(xiǎn)的投資原理，給出投資者投資股市的具體建議。然后利用Matlab編程進(jìn)行模擬仿真，通過對(duì)股票間的三重最小生成樹網(wǎng)絡(luò)