帶注資的最優(yōu)脈沖分紅問(wèn)題.pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、本文主要研究了保險(xiǎn)公司采用再保險(xiǎn)策略下的最優(yōu)問(wèn)題，在擴(kuò)散模型下考慮了公司的分紅和注資。當(dāng)公司資金為零時(shí)，要注入資金，使資金額保持正值。公司分紅時(shí)要支付一定交易費(fèi)用，包含固定交易費(fèi)用和比例交易費(fèi)用；注資時(shí)公司只須支付比例交易費(fèi)用?？梢钥吹?，分紅問(wèn)題是一個(gè)經(jīng)典的隨機(jī)脈沖控制問(wèn)題。
　　 本文的目的是最大化凈收益的期望折現(xiàn)值，即分紅減去注資的期望折現(xiàn)值。我們構(gòu)造了最優(yōu)值函數(shù)，并得到了最優(yōu)值所滿(mǎn)足的方程，以及最優(yōu)策略．同時(shí)，我們通過(guò)分析

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