1、違約風(fēng)險(xiǎn)是指借款者不能依約按期償還住房貸款本息而給銀行帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失。自20世紀(jì)80年代以來(lái),我國(guó)的個(gè)人住房按揭貸款從無(wú)到有,取得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展,成為拉動(dòng)個(gè)人消費(fèi)貸款增長(zhǎng)的絕對(duì)因素。隨著個(gè)人住房貸款市場(chǎng)的日趨成熟,已呈現(xiàn)出信用風(fēng)險(xiǎn)不斷暴露的趨勢(shì),個(gè)人住房抵押貸款的不良率也開(kāi)始攀升。因而當(dāng)前加強(qiáng)個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的研究,科學(xué)合理地對(duì)個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估對(duì)于我國(guó)商業(yè)銀行防范金融風(fēng)險(xiǎn)有著重要的現(xiàn)實(shí)意義。本文正是基于這一角度,在總結(jié)

2、國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方面研究成果的基礎(chǔ)上,以某商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款客戶(hù)為樣本,對(duì)西安市場(chǎng)上買(mǎi)房按揭客戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行研究。首先,本文對(duì)個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)在我國(guó)的發(fā)展歷程以及風(fēng)險(xiǎn)的暴露情況進(jìn)行了闡述,并分析與對(duì)比了國(guó)際上先進(jìn)國(guó)家個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方面的發(fā)展經(jīng)驗(yàn),為本文實(shí)證部分的研究提供一定的思路；其次,對(duì)該商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀及西安市場(chǎng)的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了分析,進(jìn)而在借鑒國(guó)內(nèi)外相關(guān)研究的基礎(chǔ)上,結(jié)合該商

3、業(yè)銀行個(gè)人住房貸款的客戶(hù)資料,構(gòu)建了個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系。最后,選取該商業(yè)銀行近年來(lái)個(gè)人住房貸款的相關(guān)客戶(hù)資料為樣本,通過(guò)logistic回歸模型構(gòu)建了個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估模型,最終建立個(gè)人住房貸款客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)模型。本文對(duì)某商業(yè)銀行西安市場(chǎng)上個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估進(jìn)行了研究,本文在構(gòu)建商業(yè)銀行個(gè)人貸款信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系基礎(chǔ)上,構(gòu)建了個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系的數(shù)量模型,預(yù)測(cè)分析結(jié)果表明該模型滿(mǎn)足商業(yè)銀行的需