1、支持向量機預(yù)測理論是九十年代后期發(fā)展起來的新的數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，它是建立在統(tǒng)計學習理論基礎(chǔ)上的通用學習方法，著重于研究小樣本條件下的預(yù)測規(guī)律。由于股票期貨市場是復(fù)雜的非線性系統(tǒng)，傳統(tǒng)的時間序列預(yù)測技術(shù)很難揭示其內(nèi)在的規(guī)律，為了更好的對股票期貨市場的價格規(guī)律進行分析，本文在支持向量機與小波變換的理論基礎(chǔ)上推導(dǎo)出了一種新的方法來對股票期貨價格的進行預(yù)測，并通過仿真實驗，分析了其優(yōu)缺點．本文主要在如下方面進行了研究和探討： 1．首先論述了

2、時間序列預(yù)測的研究狀況及方法的優(yōu)點與不足，然后介紹支持向量機預(yù)測、小波理論與相空間重構(gòu)的相關(guān)概念和模型，這些構(gòu)成了本文的理論基礎(chǔ)。 2．構(gòu)建了小波核的支持向量機模型，并根據(jù)核函數(shù)的條件，提出了核函數(shù)的構(gòu)造方法，證明了幾種小波函數(shù)作為核函數(shù)的可行性，為發(fā)現(xiàn)更多核函數(shù)提供了依據(jù)。同時分析了核參數(shù)的作用及參數(shù)尋優(yōu)的方法。 3．結(jié)合最小二乘法，提出了基于小波核的最小二乘支持向量機預(yù)測模型，并把該模型應(yīng)用于滬深300指數(shù)與美國原油