基于CVaR-GARCH-GED模型對(duì)可轉(zhuǎn)換債券CVaR的度量與應(yīng)用.pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、對(duì)于新型金融產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度技術(shù)的研究非常重要！以這次金融危機(jī)的爆發(fā)為例，新型金融產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)失控在其中就扮演著非常重要的作用。
　　 文中選擇了以模型來(lái)研究可轉(zhuǎn)換債券的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度問(wèn)題，得到了以下結(jié)論：模型方法與傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度技術(shù)相比，主要在于其不僅考慮到了現(xiàn)實(shí)金融產(chǎn)品收益率的“尖峰厚尾”和聚集性特征，而且還考慮到了其存在著多變性的特點(diǎn)，同時(shí)利用了分布對(duì)尾部特征處理靈活的優(yōu)點(diǎn)，從而使得該模型方法與其他一些常用方法相比，更能符合現(xiàn)實(shí)金融

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