1、分類號U D C ·密級學號東南 大 學碩士學位論文未知成分個數(shù)及回歸階數(shù)的混合自回歸模型的貝葉斯分析研究生姓名：一一夔建曼導師姓名： 江墓堡雖』麴撞申請學位級別 亟 ±論文提交日期! ! ! ! 堡! 旦學科專業(yè)名稱褪室縫過論文答辯E j 期! ! ! i 生旦學位授予單位苤畝太堂 學位授予日期答辯委員會主席二o o 五年 月 日A b S t r a C tW a n ga n dL i ( 2 0 0 0 )

2、p r o p o s e d t h em i x t u r ea u t o r e g r e s s i v e ( M A R ) m o d e lo ft i m es e r i e s ．T h e yg a v et h ee s t ’n l a t i o n o ft h ep a r a m e t e r so f t h em o d e lv i a E Ma l g o r i t h m w i

3、t ht i mf i x e dn m n l ) e r o fe o m p o I l e n t sa d do r d e ro fe a c hc o m p o n e n t I n t h i s a r t i c l e ，w eg i v et h ea n a l y s i so fM A R m o d e lw i t h t t l e u n k n o w nn u “l(fā) b e ro f 。o

4、m p o n e n t sa n do r d e ro fe a c hc o m p o n e n tv i aM a r k o vC h a i nM o n t eC a r l o ( M C M C ) a p p r 0 8 c h ．I nt h ep r o c e a s i n go f c o n s t r u c t i n ga M a r k o vc h a i n ，w e a d d e d

5、8 M a r k o v b i r t h - d e a t hp r o c e s sw i t hu r e q u i r e d s t a ．t i o n a r yd i s t r i b u t i o n o ft h ec o m p o n e n t s a n dt h eo r d e ro fe a c h c o m p o n e n tt oc h a n g et h en u m b e

6、 r so f t h eo “l(fā) p o n e n t sa n dt h eo r d e ro f e a c hc o m p o n e n t ．T h ep o i n t so nt h eM a r ! c b vc h a i nw h i c hc r e 咖dw i t hs u c l la p p r o a c h a r e 。i e w e d a p p r o x i m a t e l y a

7、s t h e p o i n t s g e n e r a t e d f r o m t h e p o s t e r i o r d i s t r i b u t i o n o f t h e p a r a m e t e r s ．K e y w o r d s ：M i x t u r e a u t o r e g r e s s i v e ，M a r k o vc h a i n ，B a y e s i a