工具變量回歸模型中的變量選擇.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、在以前學(xué)習(xí)的普通線性模型中,關(guān)心的是解釋變量對(duì)響應(yīng)變量的影響程度,在給定數(shù)據(jù)的情況下,建立線性模型,其中要對(duì)進(jìn)行估計(jì),X稱為解釋變量,Y稱為響應(yīng)變量。但在一個(gè)實(shí)際問題中,一些對(duì)響應(yīng)變量影響很小,甚至沒有影響的解釋變量也選入了模型中,從而估計(jì)和預(yù)測的精確度也下降了,那么就想如何將主要因素找到呢？
　　本文將變量選擇問題應(yīng)用在工具變量回歸模型中,模型為Y=Xβ+ε(1) X=ZII+υ(2),這里Z為工具變量。在這個(gè)問題中利用Tibs

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