相依隨機變量的強收斂性.pdf_第1頁
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1、浙江大學理學院碩士學位論文相依隨機變量的強收斂性姓名:劉慶申請學位級別:碩士專業(yè):概率論與數(shù)理統(tǒng)計指導教師:蘇中根20070501Ⅱ中文摘要設‰;n21)為PA序列,令(i)K=厶隅,托,,%)(mK2跫蜀,托’,%’(o01)(iii)厶《厶(iv)E埒0取正值不減,而且對每一個n滿足下列條件之一:(i)區(qū)問z0中,嘉f;i不減;(ii)區(qū)間z0中,南,學都不增且EY=BY=0此外‰;凡≥1是常數(shù)列,滿足o0,曼馬粵萎堡監(jiān)iko。和登

2、P(I壹似一EY;)I≥弦,l圭(K—sY)l≥拓)OOj=l’j#k=l,尹自=lt=I21則∑P(1∑似一蹦)『≥£)00,n=1I=1第三章相依線性過程的完全收斂I生假設t五;一00ioo是隨機變量序列,(啦;一ooioo是絕對可加的實數(shù)序列,定義線性過程K;k≥1Yk=Faik五(002)i=oo我們稱(002)式定義的線性過程為滑動平均過程滑動平均過程是時間序列的重要研究對象,許多作者在適當?shù)募僭O下得到了相應的極限性質(zhì)例如Bu

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