1、浙江T商大學(xué)碩士論文我國上市銀行貸款集中對銀行風(fēng)險影響的實(shí)證研究我國上市銀行貸款集中對銀行風(fēng)險影響的實(shí)證研究摘要信貸資金是銀行最重要的資產(chǎn)，信貸資金的安全關(guān)乎銀行的存亡，而銀行的穩(wěn)定經(jīng)營關(guān)乎我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)的順利進(jìn)行。由于信息不對稱等因素的存在，各家銀行在決定貸款投向時，出于資金安全和提高盈利的目的，往往會把注意力集中于少數(shù)的熱門行業(yè)、大型企業(yè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，形成大量的銀行資金在這些行業(yè)、企業(yè)和地區(qū)集中的現(xiàn)象，一旦這些領(lǐng)域發(fā)生危機(jī)會給銀行帶

2、來巨大的貸款違約損失，影響銀行的穩(wěn)定經(jīng)營。本文在系統(tǒng)回顧貸款集中研究文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上，從非系統(tǒng)性風(fēng)險和系統(tǒng)性風(fēng)險兩個角度分析了貸款集中對銀行風(fēng)險的影響，其中非系統(tǒng)性風(fēng)險的角度為銀行的破產(chǎn)風(fēng)險。從貸款客戶集中、貸款行業(yè)集中和貸款地域集中三方面對我國上市銀行的貸款集中現(xiàn)狀進(jìn)行了分析，并對上述三方面對銀行貸款集中進(jìn)行了度量。在以上的基礎(chǔ)上，用z值方法度量銀行的破產(chǎn)風(fēng)險，以200卜2014年16家上市商業(yè)銀行為研究對象，實(shí)證檢驗了三種貸款集中與銀行

3、破產(chǎn)風(fēng)險之間的關(guān)系。在對銀行破產(chǎn)風(fēng)險分析后，通過邊際期望損失(ⅧS)方法度量了商業(yè)銀行的系統(tǒng)性風(fēng)險，以2008—2014年16家上市商業(yè)銀行為研究對象(由于農(nóng)業(yè)銀行和光大銀行20lO年才上市，所以上述兩家銀行測度時間跨度為2011—2014年)，實(shí)證檢驗了三種貸款集中與銀行系統(tǒng)性風(fēng)險浙江工商大學(xué)碩士論文我國上市銀行貸款集中對銀行風(fēng)險影響的實(shí)證研究ANE—v口IRLICALSTUDY0NT髓IⅧACT0FBANKLOANCONCENTRA

4、Tl0N0NBANKRISKINCHINAABSTRACTCredit如ndsisthemostimportantassetofabaJlk，creditfundssafet)，isamatterofthebank’ssur、，iVal，andbank’sstablemanagementrelatestothesmoothprogressoftheconstructionofourcount巧economyBecauseoftheexi

5、stenceofinformationasymmetⅨtheb砌(sarefocusingonasmaIlnumberofpopularindus仃ies，1a略eente印risesaJldregions，whichareconcentratedinthe1a略enumberofpopularindustries，ente叩risesandregionsInthispaper，wea11alyzetheimpaCtof10anconc

6、entrationonbaJlkriskfromtwoaSpectsofunsystematicriskandsystemicrisk，inwhichtheriskofunsystematicriskisanalyzedFromthe10ancustomerconcentration，loanindus包呵concen廿ationandtheregionalconcentrationofthreeaspectsofChina’slist

7、edbankstofocusonthestatusquooftheloall，andtheaboVethreeaspectsofthebankloanconcentrationweremeaSuredOnthebaSisoftheabove，theriskofthebankfsbaJll叮uptcywaSmeaSuredbyZmethod，andtherelationshipbetweenthe16kindsof10anconcentr