可逆MA(1)模型的Bayes統(tǒng)計(jì)推斷.pdf_第1頁(yè)
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1、本文旨在從 Bayes角度探討帶正態(tài)白噪聲的一階可逆滑動(dòng)平均模型中未知參數(shù)的統(tǒng)計(jì)推斷問(wèn)題。首先,本文依據(jù)最佳線(xiàn)性預(yù)測(cè)誤差序列建立了精確的似然函數(shù),據(jù)之用Jeffrey無(wú)信息先驗(yàn)準(zhǔn)則確立了參數(shù)的無(wú)信息先驗(yàn)分布，同時(shí)根據(jù)得到的Fisher信息矩陣由Cramer-Rao信息不等式計(jì)算出各個(gè)參數(shù)的無(wú)偏估計(jì)的方差下界。然后,根據(jù)Bayes定理,本文建立了參數(shù)的后驗(yàn)分布,據(jù)之構(gòu)造了參數(shù)的Bayes估計(jì)以及Bayes等尾和最短置信區(qū)間,并建立了參數(shù)的

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