1、2016全新精品資料全新公文范文全程指導寫作–獨家原創(chuàng)141投資學：現代金融理財技術理論(后附：答案)第九章現代金融理財技術理論練習題:一、名詞解釋：1、預期收益2、期望收益率3、方差4、投資者共同偏好規(guī)則5、協(xié)方差6、相關系數7、結合線8、有效組合9、有效邊緣10、資產組合效用11、效用無差異曲線12、最優(yōu)資產組合13、市場組合14、資本市場線15、阿爾法系數16、證券市場線17、證券特征線18、套利19、單指數模型20、多指數模型二

2、、判斷題：1、組合資產的收益率是各種資產收益率的加權平均。2、離散程度是指各種收益可能性偏離預期風險的大小。3、方差越大，說明實際收益偏離預期收益的離散程度越大，風險就越高。4、從正態(tài)分布離散程度的一般規(guī)律來看，實際收益率圍繞期望收益左右兩個標準差這一區(qū)域2016全新精品資料全新公文范文全程指導寫作–獨家原創(chuàng)341率都取決于風險因子的價值。19、指數模型簡化了定量方法中預期收益率、方差、協(xié)方差的計算，為實際運用提供了很好的方法。20、在

3、多指數模型中，因假設因素間無關聯(lián)性，故未出現不同因素間協(xié)方差項。三、單選題：1、下列說法錯誤的是。A、一般意義而言，風險指的是損失的可能性B、未來收益的實現將受不確定性因素的影響而偏離預期，這種偏離將導致投資者可能得不到預期的收益甚至有虧損的危險C、風險的尺度不是估量幾種不同結果的可能性，而是估量實際結果可能偏離預期值的幅度D、標準差越大，離散程度越小，風險就越高2、最優(yōu)投資組合出現在效用無差異曲線與資本配置線的之處。A、相交B、相切C