1、本文旨在對在滬深上市的16家商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制能力進(jìn)行分析，利用KMV模型測量其違約概率，以GARCH模型對其股價(jià)波動率等進(jìn)行測算，以GARCH模型為基礎(chǔ)進(jìn)行Monte Carlo模擬，測算其風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)值VaR，并結(jié)合商業(yè)銀行的其他風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，共同構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)體系。通過因子分析對16家商業(yè)銀行2014年的風(fēng)險(xiǎn)控制能力進(jìn)行綜合排序，發(fā)現(xiàn)國有銀行在整體信用風(fēng)險(xiǎn)控制上具有較大優(yōu)勢，資產(chǎn)規(guī)模較大的全國性銀行在此類風(fēng)險(xiǎn)的控制上也優(yōu)于資產(chǎn)規(guī)模較小的地方

2、性商業(yè)銀行。但在資產(chǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和流動性敞口風(fēng)險(xiǎn)控制上，國有銀行由于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的積累以及經(jīng)營模式的路徑依賴，較難實(shí)現(xiàn)良好的風(fēng)險(xiǎn)控制，而部分小型銀行由于開展業(yè)務(wù)的模式和手段更為靈活、多樣，對這兩類風(fēng)險(xiǎn)的控制效果也更為有效。結(jié)合這三類風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果可得，在綜合風(fēng)險(xiǎn)控制能力維度上，國有銀行位居前列，從整體上看，國有銀行強(qiáng)于股份制銀行，全國性銀行強(qiáng)于地方性銀行，但也存在較為特殊的例子：招商銀行、興業(yè)銀行和北京銀行，因其良好的資產(chǎn)管理和出色的業(yè)務(wù)經(jīng)營能力