基于Bootstrap的擴散過程檢驗.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、在金融研究領域，關于擴散模型檢驗方面的研究相對較少。模型的錯誤設定往往導致錯誤的統(tǒng)計推斷，這可能會引起套期保值、資產定價和風險管理上的偏差。因此，針對擴散過程找到一種有效的檢驗方法是十分必要的。
　　本文在Corradi(2005)和Bhardwaj(2008)關于擴散模型設定檢驗理論的基礎上進行改進。首先，針對區(qū)塊Bootstrap方法僅適用于有平穩(wěn)分布的過程，及檢驗統(tǒng)計量分位數(shù)的確定方法不合理等缺陷，提出了條件Bootstra

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