1、始于上世紀(jì)80年代的歐美利率市場(chǎng)化賦予了西方商業(yè)銀行“自主定價(jià)權(quán)”，同時(shí)也加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，縮窄了銀行的存貸款利差;而不斷增加的客戶個(gè)性化服務(wù)需求也向銀行提出了產(chǎn)品差異化及提供更多個(gè)性化服務(wù)的要求;在新的市場(chǎng)環(huán)境中，我國(guó)商業(yè)銀行要想在新的一輪競(jìng)賽中勝出，唯有摒棄原有的利潤(rùn)管理模式，建立新的基于客戶價(jià)值管理的盈利模式。在酒店與民航等其他服務(wù)業(yè)獲得成功的定價(jià)與收益優(yōu)化模型是否可以應(yīng)用于銀行的產(chǎn)品與服務(wù)定價(jià)，銀行如何進(jìn)行客戶價(jià)值管理，如何實(shí)現(xiàn)更

2、好的市場(chǎng)細(xì)分，如何判斷客戶對(duì)價(jià)格的反應(yīng)并進(jìn)行最優(yōu)定價(jià)與收益優(yōu)化。
　　首先，本文從銀行存款產(chǎn)品出發(fā)，對(duì)在銀行存款產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)嵭胁町惢▋r(jià)的可行性及具體方法進(jìn)行了理論論證與實(shí)證分析。在對(duì)存款產(chǎn)品的契約性質(zhì)、微觀結(jié)構(gòu)、需求動(dòng)機(jī)和產(chǎn)品分類進(jìn)行研究的基礎(chǔ)上，分析總結(jié)出了影響存款產(chǎn)品定價(jià)的31個(gè)主要因素。通過(guò)總結(jié)酒店及民航等其他服務(wù)行業(yè)的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合存款產(chǎn)品及其服務(wù)定價(jià)的自身特點(diǎn)找出適合銀行存款產(chǎn)品的定價(jià)與收益優(yōu)化模型。演繹出了競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的L

3、ogistic存款產(chǎn)品競(jìng)價(jià)反應(yīng)函數(shù)以及最優(yōu)定價(jià)求解的方法，解決了“如何判斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)中客戶對(duì)價(jià)格的反應(yīng)并進(jìn)行最優(yōu)定價(jià)”的問(wèn)題;并提出了基于因子分析的客戶關(guān)系凈值市場(chǎng)細(xì)分模型，解決了“如何量化客戶價(jià)值及支付意愿”以及“如何在客戶價(jià)值研究的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)細(xì)分”的問(wèn)題;建立了基于市場(chǎng)細(xì)分的商業(yè)銀行存款產(chǎn)品差異化定價(jià)體系。
　　其次，基于850名銀行客戶數(shù)據(jù)對(duì)本文提出的商業(yè)銀行客戶市場(chǎng)細(xì)分方法進(jìn)行了實(shí)證分析，提取了與預(yù)想一致的三個(gè)公因子，分

4、別代表客戶價(jià)值、客戶成本以及客戶忠誠(chéng)度，最后對(duì)三個(gè)公因子按相應(yīng)的權(quán)重加權(quán)求和得到了客戶關(guān)系凈值。通過(guò)信度與效度檢測(cè)驗(yàn)證了模型可以很好的擬合數(shù)據(jù);以無(wú)利息活期存款為例，分別在無(wú)市場(chǎng)細(xì)分和有市場(chǎng)細(xì)分的假設(shè)條件下，將數(shù)據(jù)分成建模樣本組和檢驗(yàn)樣本組，進(jìn)行了Logistic價(jià)格反應(yīng)函數(shù)的參數(shù)評(píng)估和判斷準(zhǔn)確性檢驗(yàn)，實(shí)證了該模型對(duì)樣本的預(yù)測(cè)正確率達(dá)到了90％以上，而且在有市場(chǎng)細(xì)分的情況下，判斷準(zhǔn)確性得到了進(jìn)一步的提高。在此基礎(chǔ)下，對(duì)以上情況分別進(jìn)行了