1、隨著近年來人身保險的迅猛發(fā)展，商業(yè)人身保險公司的賠付率逐年增加，理賠額也不斷上升，又由于人們對保險的需求旺盛，道德風險、逆選擇與騙保騙賠的案例層出不窮，導(dǎo)致人身保險公司的理賠風險也在不斷上漲。理賠數(shù)據(jù)超出保費總收入的情況大量存在于商業(yè)保險公司的年報上，特別是健康保險公司，凈利潤為負數(shù)的現(xiàn)象也不可避免，這些都預(yù)示著人身保險公司應(yīng)當逐步重視其理賠風險，采取適當、必要的措施防止理賠風險的不合理增加是不容忽視的任務(wù)。
　　本文選取2004

2、年1月至2014年10月山東省387個人身保險（其中包括健康險、人壽險以及人身意外傷害險）月理賠數(shù)據(jù)，以及全國1999年1月至2015年11月609個人身保險（包括健康險、人壽險以及人身意外傷害險）月理賠數(shù)據(jù)，通過對月理賠數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析可以看出，人壽險、健康險以及人身意外傷害險的理賠都是具有厚尾特征的。因此，首先運用區(qū)間極大值方法的GEV模型對月理賠數(shù)據(jù)進行建模，并計算出其VaR的值；其次，采用閾值方法的GPD模型對理賠數(shù)據(jù)的尾部進行建