1、自Gerber(1998)提出了期望折現(xiàn)罰金函數(shù)后，很多學(xué)生越來(lái)越關(guān)注經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型。經(jīng)典的風(fēng)險(xiǎn)模型為復(fù)合poisson風(fēng)險(xiǎn)模型，但隨著經(jīng)濟(jì)日益復(fù)雜，很多學(xué)者在此基礎(chǔ)上做了一些合情的推廣，不僅模型復(fù)雜化而且還考慮了再保險(xiǎn)與投資問(wèn)題.為此本文在經(jīng)典Cramer-Lundberg風(fēng)險(xiǎn)模型基礎(chǔ)上引入帶延遲的最優(yōu)投資和超額損失再保險(xiǎn)，主要研究了兩種不同投資模型下帶延遲的最優(yōu)投資和再保險(xiǎn)問(wèn)題，運(yùn)用隨機(jī)控制理論和HJB方程得到了最優(yōu)策略以及值函數(shù)的顯

2、示解。本文主要工作如下:
　　第一章，簡(jiǎn)單介紹了風(fēng)險(xiǎn)理論的研究背景和最新研究動(dòng)態(tài);介紹了本文的主要工作.
　　第二章，介紹了與本文相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)模型與投資模型。
　　第三章，討論了CEV模型下帶延遲的最優(yōu)投資和超額損失再保險(xiǎn)問(wèn)題.本章以最大化保險(xiǎn)公司終端財(cái)富和平均財(cái)富期望指數(shù)效用為目標(biāo)，利用隨機(jī)控制理論得到了相應(yīng)的HJB方程，并通過(guò)HJB方程的求解得到了其價(jià)值函數(shù)和最優(yōu)策略的顯示表達(dá)式。
　　第四章，在第三章的基礎(chǔ)上