1、隨著科學(xué)技術(shù)的飛速發(fā)展，非線性科學(xué)及其與之相對(duì)應(yīng)的復(fù)雜性問題的研究已經(jīng)成為科學(xué)家們的最新前沿課題。在當(dāng)今的金融市場(chǎng)中，每天出現(xiàn)的數(shù)據(jù)變化無(wú)窮，像股票價(jià)格、黃金價(jià)格等。國(guó)內(nèi)外學(xué)者們開始探索這些數(shù)據(jù)出現(xiàn)的規(guī)律性，尋找對(duì)金融市場(chǎng)的預(yù)測(cè)方法。
　　 對(duì)于這些錯(cuò)綜復(fù)雜的數(shù)據(jù)，一些學(xué)者研究發(fā)現(xiàn)，實(shí)際上金融數(shù)據(jù)的變化不是無(wú)序的，其變化規(guī)律也不是隨機(jī)的，而是具有一定的相關(guān)性，所以要尋找一種描述和預(yù)測(cè)金融市場(chǎng)變化規(guī)律的方法，對(duì)金融數(shù)據(jù)的變化做出更

2、精確的估計(jì)和預(yù)測(cè)是至關(guān)重要的。
　　 本文以非線性理論為基礎(chǔ)，把分形理論和智能計(jì)算方法應(yīng)用到股票市場(chǎng)中，對(duì)股票價(jià)格的預(yù)測(cè)方法進(jìn)行分析和比較，同時(shí)也給金融監(jiān)管者和廣大投資者提供了一些參考。
　　 本文主要研究?jī)?nèi)容：
　　 (1)介紹了分形理論和分形分析方法，并分析了基于重疊平滑窗的多重分形消除趨勢(shì)波動(dòng)分析方法的穩(wěn)健性。
　　 (2)介紹了多重分形譜的統(tǒng)計(jì)物理計(jì)算方法，并對(duì)兩家房地產(chǎn)股票價(jià)格的波動(dòng)趨勢(shì)用多重分

3、形譜及多重分形譜參數(shù)進(jìn)行分析，結(jié)果表明：這兩家公司的股票價(jià)格時(shí)間序列的Inxq(ε）～I(xiàn)nε都有很好的線性關(guān)系。分析了股票價(jià)格在波動(dòng)前后的多重分形譜變化特征，對(duì)未來(lái)股票走勢(shì)具有一定的預(yù)測(cè)性。
　　 (3)對(duì)股票價(jià)格的預(yù)測(cè)進(jìn)行研究。建立了BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型、RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型，并把這些預(yù)測(cè)模型進(jìn)行分析和比較。最后建立一個(gè)組合模型，得出組合模型的預(yù)測(cè)比單項(xiàng)模型預(yù)測(cè)的要好。然后，建立起多重分形譜參數(shù)與股票收益率之間的關(guān)系，進(jìn)而用這些預(yù)測(cè)