1、隨著世界經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的不斷加快,各個(gè)商業(yè)銀行對(duì)于其風(fēng)險(xiǎn)暴露控制出現(xiàn)了嚴(yán)重問題。個(gè)人信貸作為銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)的重要組成部分,其風(fēng)險(xiǎn)水平的控制關(guān)系到商業(yè)銀行對(duì)于經(jīng)濟(jì)資本的整體要求。因此,能否對(duì)個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的識(shí)別與計(jì)量,就成為了商業(yè)銀行能否合理控制風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵因素。
　　本文首先對(duì)國內(nèi)外單一模型以及兩階段模型的研究現(xiàn)狀進(jìn)行了總結(jié)。傳統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)學(xué)模型的穩(wěn)定性較弱,而人工智能模型的精確性卻不夠良好,針對(duì)這些嚴(yán)重影響了個(gè)人信用評(píng)估的問題,一方面

2、針對(duì)我國商業(yè)銀行的個(gè)人信貸實(shí)際建立具有適用性的個(gè)人信用評(píng)估體系。另一方面選取了單一ART模型應(yīng)用到個(gè)人信用評(píng)估領(lǐng)域,發(fā)揮其對(duì)不同類型的變量適用性強(qiáng)的優(yōu)勢(shì),通過與BP模型、logistic回歸模型以及線性回歸模型的比以分析,明確 ART模型的優(yōu)勢(shì)及缺陷,針對(duì)單一ART模型中不能識(shí)別和模糊識(shí)別現(xiàn)象嚴(yán)重影響分類的準(zhǔn)確性及穩(wěn)定性的問題;選取Fuzzy set對(duì)ART模型進(jìn)行進(jìn)一步的優(yōu)化,通過變量的約減,綜合了Fuzzy set的屬性篩選功能以及