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文檔簡介
1、風(fēng)險(xiǎn)控制一直是保險(xiǎn)公司的關(guān)鍵問題。在本文中，考慮一個保險(xiǎn)公司的隨機(jī)控制問題，并且求出保險(xiǎn)公司再保險(xiǎn)和投資的最優(yōu)策略。該保險(xiǎn)公司的盈余過程服從布朗運(yùn)動。受到Browne(1995)工作的啟發(fā)，該文章中理賠是連續(xù)的且是一個常數(shù)，對其模型進(jìn)行拓展，加入兩類狀態(tài)相依的理賠項(xiàng)目，這兩類理賠過程通過一個共同沖擊聯(lián)系起來。這使得模型更有說服力，并具有實(shí)際意義。通過一些技術(shù)處理，可以將一個連續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)過程看作復(fù)合泊松模型的擴(kuò)散逼近。在這一過程下，可以推導(dǎo)
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