1、空間統(tǒng)計方法近幾年發(fā)展迅速，但是鮮少用在對上市公司的研究中，然而上市公司所在的地理區(qū)域往往承載著大量的有用信息?？臻g計量方法作為研究地理效應的強大武器，有必要對其在金融方面的應用進行探索。
　　本文首先對空間統(tǒng)計相關基本理論進行回顧，在前人研究的基礎上，對上市公司地理信息、行業(yè)信息以及財報信息進行分類統(tǒng)計，并嘗試將反映上市公司地理信息的空間權重矩陣與財務信息相結合對上市公司進行聚類分析。研究表明上市公司在地理上呈現(xiàn)著集聚性，無論是

2、數(shù)量還是體量，北京地區(qū)、上海地區(qū)以及深圳地區(qū)都是上市公司聚集地，區(qū)域分布不平衡。
　　其次利用空間權重矩陣以及行業(yè)權重矩陣建立空間滯后模型量化空間自相關。研究表明，地理相鄰、行業(yè)相同的上市公司股票收益率存在著趨同效應，并且行業(yè)的影響相較于地理距離的影響更為明顯。
　　最后，筆者針對實際問題，嘗試對空間面板模型進行了動態(tài)擴展，加入了時間滯后項，并對該模型的設定、滯后階數(shù)的確定、權重矩陣的篩選以及優(yōu)勢進行了分析，還利用多種動態(tài)空