神經網絡與證券選擇.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文利用數(shù)據(jù)挖掘技術研究證券市場的優(yōu)化投資問題.論文分別從技術分析和基本分析兩個角度，利用主成分分析與神經網絡構建預測模型，研究證券市場的優(yōu)化選擇及其投資效率.首先，選取上海證券市場100家公司，利用其交易數(shù)據(jù)以及市場上有廣泛應用的10種技術指標，借助主成分分析方法，去粗取精，得到反映市場規(guī)律的3個主因子，從而重構出市場運行的特征表示；其次，以得到的三個主成分作為神經網絡的輸入，股票收益作為網絡輸出，通過訓練神經網絡建立模型，用以證券選

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