算術(shù)平均亞式期權(quán)定價的Monte Carlo模擬改進(jìn)研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、0212公開H，■』fI[1lII[[11[[11IIIIIllllfY3409185單位代碼：學(xué)號：少紊力番SHANDoNGUNIVERSITYl042曼201511271碩士學(xué)位論文論文題目：ThesisforMasterDegree算術(shù)平均亞式期權(quán)定價的MonteCarlo模擬改進(jìn)研究MonteCarlosimulationimprovementstudyofarithmeticaverageAsianoptionpricing作

2、者姓名培養(yǎng)單位專業(yè)名稱指導(dǎo)教師臺。作導(dǎo)師徐玲玲數(shù)學(xué)學(xué)院概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)趙衛(wèi)東教授2018年4周20園原創(chuàng)性聲明本人鄭重聲明：所呈交的學(xué)位論文，是本人在導(dǎo)師指導(dǎo)下，獨(dú)立進(jìn)行研究所取得的成果。除文中已經(jīng)注明引用的內(nèi)容外，本論文不包含任何其他個人或集體己經(jīng)發(fā)表或撰寫過的科研成果。對本論文的研究作出重要貢獻(xiàn)的個人和集體，均已在文中以明確方式標(biāo)明。本聲明的法律責(zé)任由本人承擔(dān)。論文作者簽名：縫量壘旌Et期：盈饉!壘絲——、關(guān)于學(xué)位論文使用授權(quán)的聲明

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