1、玉米具有糧食作物屬性、飼料作物屬性、能源作物屬性三大屬性，在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和國民經(jīng)濟發(fā)展中的地位越來越高。玉米期貨市場是在現(xiàn)貨市場的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的，雖然它具有價格發(fā)現(xiàn)和風(fēng)險規(guī)避的功能，但是它也會給投資者帶來潛在的風(fēng)險。價格風(fēng)險是玉米期貨市場風(fēng)險的核心。玉米期貨價格系統(tǒng)內(nèi)部結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性和外部影響因素的多變性，使得傳統(tǒng)的預(yù)測方法不能滿足玉米期貨價格預(yù)測的需要。因此，本文針對玉米期貨市場的非線性特征，結(jié)合混沌理論與支持向量機理論，通過噪聲消除、相

2、空間重構(gòu)、建立預(yù)測模型，對玉米期貨價格時間序列進行分析與預(yù)測。
　　 1)總結(jié)了國內(nèi)外期貨價格預(yù)測的研究現(xiàn)狀，并對各種預(yù)測方法進行了評價。重點從相空間重構(gòu)、混沌性質(zhì)識別、混沌時間序列預(yù)測方法三個方面介紹了混沌時間序列預(yù)測的基本理論。
　　 2)從噪聲平滑、線性趨勢消除及標(biāo)準(zhǔn)化三個方面對影響數(shù)據(jù)模型的數(shù)據(jù)質(zhì)量問題進行了研究。重點討論了噪聲平滑，通過對比分析，選擇了小波分析方法中的非線性閾值法對玉米期貨時間序列進行實證檢驗，

3、結(jié)果令人滿意；結(jié)合本文研究的實際問題，進行了貨幣總量線性趨勢消除，使得后續(xù)研究能夠在一個更加真實的基礎(chǔ)上展開；最后，引入極差標(biāo)準(zhǔn)化的概念，以避免數(shù)據(jù)劇烈波動給模型帶來的影響。
　　 3)針對玉米期貨市場的非線性特征，拋開傳統(tǒng)的單變量時間序列相空間重構(gòu)的思想，充分利用各個時間序列所包含的系統(tǒng)信息，采用多變量時間序列相空間重構(gòu)理論來處理數(shù)據(jù)。通過互信息法和最小誤差法計算出延遲時間和嵌入維數(shù)，對重構(gòu)的相空間采用改進的小數(shù)據(jù)量法計算出最

4、大Lyapunov指數(shù)。結(jié)果是玉米期貨市場有大于零的最大Lyapunov指數(shù)，這意味著玉米期貨市場具有明顯的混沌特征和短期的可預(yù)測性。
　　 4)介紹了支持向量機回歸原理和最小二乘支持向量機回歸算法，建立了基于混沌理論和最小二乘支持向量機的多變量時間序列預(yù)測模型，并應(yīng)用該模型對玉米期貨的開盤價進行預(yù)測研究。結(jié)果表明多變量時間序列最小二乘支持向量機預(yù)測模型要優(yōu)于單變量時間序列最小二乘支持向量機預(yù)測模型，這一結(jié)論對期貨價格的非線性建