1、摘要摘要股票指數(shù)期貨市場(chǎng)是一個(gè)不穩(wěn)定的、開放的、非線性動(dòng)態(tài)變化的復(fù)雜系統(tǒng)。市場(chǎng)上期貨合約價(jià)格的變動(dòng)受金融、經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)以及投資者心理等眾多因素的影響，其變化過程具有非線性、混沌性、長(zhǎng)期記憶性等特點(diǎn)。針對(duì)股指期貨市場(chǎng)的一些特點(diǎn)，本文基于歷史數(shù)據(jù)，運(yùn)用B P 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型，對(duì)股指期貨價(jià)格的變動(dòng)趨勢(shì)進(jìn)行研究，對(duì)短期內(nèi)股指期貨的價(jià)格進(jìn)行預(yù)測(cè)。本文首先綜述研究了股指期貨價(jià)格預(yù)測(cè)的多種方法，通過對(duì)不同方法的優(yōu)劣性進(jìn)行簡(jiǎn)要的比較分析，確定了本文選

2、用B P 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)股指期貨價(jià)格進(jìn)行預(yù)測(cè)。其次，探討了B P 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的基本結(jié)構(gòu)、B P 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在金融市場(chǎng)預(yù)測(cè)中的適應(yīng)性以及B P 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的算法和運(yùn)M a t l a b 工具對(duì)B P 算法的實(shí)現(xiàn)等內(nèi)容。第三，采用實(shí)驗(yàn)的方法，確定了B P 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)，即多輸入單輸出、單一隱含層多節(jié)點(diǎn)的B P 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，為更好地達(dá)到預(yù)測(cè)精度，本文設(shè)計(jì)了三組預(yù)測(cè)實(shí)驗(yàn)：使用單一因素( 收盤價(jià)格) 運(yùn)用B P 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)；采用多因素

3、( 收盤價(jià)、交易量等因素) 利用B P 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)；運(yùn)用經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解算法( E M D ) 與B P神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的方法構(gòu)建股指期貨價(jià)格預(yù)測(cè)模型，對(duì)價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)。大量重復(fù)可控實(shí)驗(yàn)的結(jié)果表明，運(yùn)用B P 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型可以對(duì)股指期貨合約短期內(nèi)的價(jià)格進(jìn)行較高精度的預(yù)測(cè)，這證明了本文所采用的研究方法和所設(shè)立的模型是實(shí)用并且有效的。通過實(shí)驗(yàn)結(jié)果還可以得到：將E M D 算法與B P 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合可以實(shí)現(xiàn)更高精度的價(jià)格預(yù)測(cè)結(jié)果

4、。關(guān)鍵詞： B P 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)E M D 算法股指期貨價(jià)格預(yù)測(cè)I I I Ii l 1 1 1 1 1 I L I I I I I I I I }Y 2 0 8 7 6 8 5第一章緒論??????????????．．??．．1 1 ．1 選題背景??????????????????．．11 ．1 ．1 股指期貨的產(chǎn)生及發(fā)展?????????????11 ．1 ．2 股票指數(shù)期貨的投資優(yōu)勢(shì)及其功能?????????．．21 ．1 ．3 股

5、票指數(shù)期貨市場(chǎng)常用的預(yù)測(cè)方法?????????．41 ．2 股指期貨價(jià)格預(yù)測(cè)的國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀????????????61 ．2 ．1 國(guó)外研究現(xiàn)狀??，?????????????．61 ．2 ．2 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀???????????????．．91 ．3 本文研究?jī)?nèi)容與寫作框架?????????????．．1 l1 ．3 ．1 研究?jī)?nèi)容????????????????．．1 11 ．3 ．2 寫作框架????????????????．．1

6、11 ．4 本文的研究方法與研究意義?????????????1 21 ．4 ．1 研究方法????????????????．．1 21 ．4 ．2 研究意義?????????????????1 2第二章 B P 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與啪算法?????．??????．1 32 ．1 B P 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)簡(jiǎn)介????????????????1 32 ．1 ．1 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的基本原理?????????????1 32 ．1 ．2 B P 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在價(jià)格預(yù)測(cè)中

7、的適用性?????????1 42 ．1 ．3 B P 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的學(xué)習(xí)過程????????????．1 52 ．1 ．4 B P 算法M a t l a b 實(shí)現(xiàn)的核心代碼??????????1 72 ．2 經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解算法???????????????．．1 82 ．2 ．1 E M D 方法簡(jiǎn)介???????????????．1 82 ．2 ．2 E M D 算法的應(yīng)用??????????????．：1 82 ．2 ．3 E M D

8、 算法的具體步驟?????????????．1 92 ．3 ．4 E M D 算法M a t l a b 實(shí)現(xiàn)的核心代碼?????????．．2 1第三章 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)????????????．??．?．2 23 ．1 實(shí)驗(yàn)一基于單一變量的B P 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的價(jià)格預(yù)測(cè)???????2 23 ．1 ．1 實(shí)驗(yàn)參數(shù)的確定??????????????．．2 23 ．1 ．2 B P 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的構(gòu)建????????????．2 33 ．1 ．3

9、利用模型對(duì)價(jià)格進(jìn)行預(yù)測(cè)???????????．2 73 ．2 實(shí)驗(yàn)二基于多因素的B P 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)價(jià)格預(yù)測(cè)????????．3 03 ．2 ．1 B P 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型構(gòu)建????一????????．3 03 ．2 ．2 利用模型對(duì)價(jià)格預(yù)測(cè)?????????????3 13 ．3 實(shí)驗(yàn)三基于E M D 與B P 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)價(jià)格預(yù)測(cè)?????????3 43 ．3 ．1 E M D 算法處理????????????一??．3 43 ．3 ．2