1、電力期貨市場作為一種高級的電力市場形態(tài)，由于具有獨特的運行機制和特有的價格發(fā)現(xiàn)與規(guī)避風(fēng)險的功能，已經(jīng)被發(fā)達國家所廣泛采用。電力期貨價格的形成特點使它比電力現(xiàn)貨價格更具真實性、超前性和權(quán)威性，更能反映商品的實際價值和價格變動趨勢。較為準(zhǔn)確的預(yù)測電力期貨價格對于穩(wěn)定電力市場價格、促進電力市場快速平衡發(fā)展有著積極的意義。本文重點是研究電力期貨價格的預(yù)測方法。 本論文首先介紹了期貨的基本概念、期貨交易的作用和特征。根據(jù)我國電力行業(yè)所進行

2、的電力市場改革的實際情況，借鑒國際上電力期貨市場的經(jīng)驗，分析了在我國引入電力期貨的可能性和必要性。在介紹國內(nèi)外對電力期貨的研究狀況的基礎(chǔ)上，分析了進行電力期貨價格預(yù)測的重要性。 其次，本文深入研究了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和小波分析的基本理論和方法，特別是研究了兩者各自的優(yōu)點與缺點，參考并借鑒了現(xiàn)有的各種小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的理論與方法，吸取其優(yōu)點，提出了適合電力期貨價格預(yù)測的小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。進而研究并利用了小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進行電力期貨價格預(yù)測的基本理論和方