1、該文主要研究了基于電力聯(lián)營(yíng)體(POOL)模式的中長(zhǎng)期電力合約的交易策略和風(fēng)險(xiǎn)建模問(wèn)題.在參閱國(guó)內(nèi)外研究成果的基礎(chǔ)上,首先分析和比較了電力工業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)模式,接著討論了在市場(chǎng)開(kāi)放的初級(jí)階段即單邊開(kāi)放階段,在電力合約不可隨意買賣的情況下,發(fā)電公司或獨(dú)力電廠Independent Power Provider(IPP)應(yīng)制定多少份額的電力合約才能使其風(fēng)險(xiǎn)最小、利潤(rùn)穩(wěn)定這一問(wèn)題.接下來(lái)進(jìn)一步研究了在中長(zhǎng)期電力合約可以轉(zhuǎn)讓的情況下,在雙邊開(kāi)放階段

2、,IPP如何決策每一交易時(shí)段的最優(yōu)電量.首次建立了IPP在電力合約到期交貨前進(jìn)行買賣交易的一種策略及其數(shù)學(xué)模型,并基Matlab6.1進(jìn)行了算例分析.考慮到中國(guó)部分地區(qū)在一定時(shí)期內(nèi)的供電還屬于電力公司壟斷局面,電價(jià)將主要由電力公司的短期邊際發(fā)電成本決定,同時(shí)也為避免實(shí)時(shí)現(xiàn)貨電價(jià)風(fēng)險(xiǎn)建模的復(fù)雜性,第五章首先基于電力公司邊際發(fā)電成本的不確定性建立了IPP與電力公司之間的中長(zhǎng)期電力合約模型,結(jié)合期權(quán)定價(jià)思想,以獨(dú)力電廠單位電量期望報(bào)酬最大為目